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Tipp Der Redaktion - 2019

Advisor Generic v14 - Night Scalper gegen Steroide

Guten Tag, liebe Händlerkollegen!

Scalping in der asiatischen Sitzung ist einer der stabilsten gewinnbringenden Forex-Algorithmen. Das größte Minus solcher Roboter ist jedoch der große Stop-Loss, der bis zu mehreren Monaten wiederhergestellt werden kann. Wie kann dieser Mangel ausgeglichen werden?

Die schlauen Köpfe unseres Forums haben eine verbesserte Version des generischen A-TLP-Expertenberaters mit einem Zusatz in Form eines Bestellrasters entwickelt. Und seit mehr als einem Jahr handelt dieser "gepumpte" Berater mit Plus. In diesem Test analysieren wir die Vor- und Nachteile eines Nachtskalierers "auf Steroiden". Generisches V14.

Was ist der Hauptunterschied zwischen dem Generic V14?

Mein besonderer Dank gilt unserem Forumsmitglied Rever27 für die Entwicklung eines Beraters.

Die generische Version 14 verfolgt und handelt immer noch basierend auf den Signalen der erwarteten Trendumkehr, aber der Algorithmus ist für eine „genauere Eingabe“ optimiert. Ein Gitter von Aufträgen, die den durchschnittlichen Verlust berechnen, wird dynamisch gegen die Bewegung von Quotes außerhalb des oberen und unteren Bollinger-Bands aufgebaut - in Bereichen, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Preisrendite steigt.

Um eine übermäßige Häufigkeit von Transaktionen (Knie) zu vermeiden und damit die Belastung des aktuellen Einzahlungsverlusts zu verringern, wird der Abstand zwischen ihnen mithilfe des ATR-Indikators ausgewählt, der dabei hilft, die Größe der aktuellen Handelsvolatilität zu berücksichtigen.

Berater-Eigenschaften

Plattform: Metatrader 4
Advisor-Version: 14.01.64
Währungspaare: GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDCHF
Zeitrahmen: M15
Arbeitszeit: Asiatische Sitzung
Empfohlene Broker: Roboforex, Forex4You, Exness

Advisor-Installation

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie im Artikel auf der Website.

Nach dem Neustart von Metatrader finden wir im Navigatorfenster Generic v14 und ziehen es in das ausgewählte Fenster des Währungspaars des M15-Zeitrahmens.

Achtung!

Vergessen Sie nicht, die Voreinstellung der Einstellungen zu laden, die dem gehandelten Paar entsprechen. Beispielsweise müssen Sie für ein AUDCAD-Paar ein Preset mit dem Namen „Generic v14.01.56 - AUDCAD M15“ laden.

Um die Voreinstellung zu laden, klicken Sie bei der Installation des Advisor auf dem Diagramm im Einstellungsfenster auf Herunterladen und wählen Sie den gewünschten Satz.

Berater Arbeitsstrategie

Transaktionen werden beim Abprall von den Grenzen des Bollinger-Preiskanals eröffnet, der sich aus drei gleitenden Durchschnitten nach dem in früheren Versionen von Generic implementierten Prinzip zusammensetzt. Der Berater erstellt diese Linien unabhängig voneinander, ohne die Mitte des Bereichs anzugeben.

  • Long öffnet sich automatisch, wenn die Kerze M15 das untere Indikatorband kreuzt.
  • Kurz öffnet sich automatisch nach ähnlichen Vorzeichen, nur in diesem Fall geht die Kerze über das obere Bollinger-Band hinaus.

Der Handelsalgorithmus basiert auf dem Gaußschen Verteilungsprinzip, das auf der hohen Wahrscheinlichkeit basiert, eine Zufallsvariable im Abweichungsintervall von bis zu 2 σ zu finden, die dynamisch durch die obere und untere Bollinger-Linie umrissen wird. Sie werden durch zwei gleitende Durchschnitte dargestellt, wobei der Eintrag unterhalb und oberhalb bei der Berechnung einer Pullback- und Preisbewegung zur Gegenseite erfolgt.

Die Strategie hat eine Reihe von Filtern:

  • Bereichsbreite (Spanne zwischen gleitenden Durchschnitten des Indikators);
  • Indikatoren: CCI, IMA, ATR, StDev;
  • Beschränkung der für eine rentable Transaktion aufgewendeten Zeit;
  • Einreiseverbot, wenn sich der Spread zwischen Geld- und Briefkurs des Paares erhöht;
  • Das Einreiseverbot für die Größe der maximalen Preisspanne der Kerze.

Bis zum Drawdown, dessen Größe vom Stop-Loss-Level nach dem "alten System" bestimmt wird, funktioniert die Strategie in der "traditionellen Version". Ein positives Ergebnis eines Handels wird durch Benutzereinstellungen geschlossen, die an die Kanalbreite oder an bestimmte Werte in Punkten gebunden sind, die in der Take-Profit-Funktion angegeben sind. Um den „Papiergewinn“ nicht zu verfehlen, werden bei Erreichen von 50% des erwarteten Werts Filter eingeführt, die die Trendänderung überwachen, um den Gewinn zu schließen, wenn sich der Trend umkehrt.

Das erste Knie des Gitters öffnet sich im Abstand des aktuellen ATR-Bereichs, multipliziert mit einem vom Benutzer ausgewählten Faktor. Es bestimmt auch den Schritt zwischen nachfolgenden Aufträgen - Markteintritte, wenn der Verlust zunimmt.

Martingale - eine Erhöhung in jeder nachfolgenden Bestellung, ab dem zweiten Knie gestartet. Die Einstellungen sehen eine Begrenzung der "Rastertiefe", "gebunden" an die maximale Abweichung in "Pips" von der anfänglichen Eingabe und den dynamischen Übergang von Take Profit zu Breakeven vor.

Die Werte der wichtigsten Strategieeinstellungen werden im Informationspanel für die Betriebssteuerung angezeigt: Höhe des Take Profit und Anzahl der Filter, Handelszeit, Spread, Lotgröße und offene Transaktionen:

Überwachung

Wie üblich präsentieren wir bei der Überprüfung des Beraters die Ergebnisse der „Feldtests“ des Forex-Roboters auf einem Konto, das vom myfxbook-Service verifiziert wurde. Nachfolgend finden Sie einen Bericht über die Verwendung von Generic v14, der auf den Testergebnissen auf unserer Website basiert:

Testen des generischen v14-Advisor

Das Testen ist ein obligatorischer Prozess, bevor Sie einen Expert Advisor für Demo und Real Trading starten. Es wurde entwickelt, um finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, da es Strategien und Abläufe vorab identifizieren sowie Fehler oder Optimierungsmethoden zur Verbesserung der Handelsergebnisse aufzeigen kann.

Um den Test so nah wie möglich an "Feldbedingungen" zu bringen:

  • Spielen Sie Zitate mit maximaler Genauigkeit (verwenden Sie wenn möglich die Dukascopy-Zitatbasis).
  • Achten Sie darauf, die Ausbreitung in den "Läufen" zu berücksichtigen;
  • Wählen Sie einen Plot historischer Kurse mit einer Wohnung, einem Trend und Volatilitätssprüngen.

Vor diesem Hintergrund werden wir in Metatrader eine Reihe von Tests durchführen, bei denen alle Ticks und der aktuelle Spread generiert werden. Wir führen alle Tests mit einem festen Los durch und vereinfachen so die weitere Berechnung der „Einzahlungsmarge“ auf der Grundlage der Zahlen für die maximale Absenkung und die „Tiefe“ des Gitters.

Generisches v14 Lot 0.01 test GBPUSD Paare:

Generisches v14 Lot 0.01 Testpaar USDCHF:

Generisches v14 Lot 0.01 Testpaar EURUSD:

Generisches v14 Lot 0.01 Testpaar USDCAD:

Generisches v14 Lot 0.01 Testpaar NZDUSD:

Generischer v14 Lot 0.01 AUDUSD Paartest:

Generisches v14 Lot 0.01 Testpaar EURAUD:

Der Berater zeigte relativ stabile Ergebnisse bei den Hauptwährungspaaren, während es in Verbindung mit der JPY-Währung nicht möglich war, akzeptable Ergebnisse zu erzielen. Dies ist auf die Volatilität der Strategie und die Bedingung zurückzuführen, dass das Minus herausgearbeitet wird, dh der Handel wird rund um die Uhr durchgeführt, bis alle Netztransaktionen abgeschlossen sind.

Daher kann die Martingale-Strategie mit einem gerichteten Trend einen zunehmenden Verlust akkumulieren, der zu einer Schließung der Position führen wird, da die Einlage nicht ausreicht, um eine offene, große gemeinsame Position aufrechtzuerhalten.

Um die sich ergebende Rentabilität des Handels mit mehreren Währungen zu bewerten, fassen wir die mit EA Analyzer erhaltenen Berichte zu einem zusammen.

Bitte beachten Sie, wie der EA Analyzer-Tester die Nutzung der Hebelwirkung auf der geladenen AUDCAD-Anweisung deutlicher darstellt - ein Lauf von 2011 bis 2018 zeigte, dass über einen Zeitraum von 7 Jahren Probleme mit dem Drawdown erst zu Beginn des Jahres 2016 auftraten:

Die Diversifikation wird durch die Kombination der beiden oben beschriebenen Berichte mit dem USDCHF-Paar im Analysator veranschaulicht, dessen Aussage den „Problembereich“ im Mai 2016 enthüllte:

Der Drawdown wird ausgeglichen, wenn wir zwei Paare innerhalb desselben Portfolios betrachten:

Im Jahr 2016 „erlebte“ der Forex-Markt bei den Ereignissen des Jahres 2016 einen Volatilitätssprung, der auf den Brexit, die historische Umkehrung des Fed-Satzes und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zurückzuführen war. Ein kontinuierlicher Test des Scalper auf das GBPUSD-Paar zeigt daher an, wie das Auftragsraster die Schlagkraft im Modus signifikanter Höhen und Tiefen des Marktes hält.

Durch die Kombination der drei Tools erhalten wir einen abwechslungsreichen, stetig wachsenden Zeitplan:

Weitere Tests finden Sie im Archiv beim Betreuer am Ende des Artikels.

Beschreibung der Parameter und Einstellungen von Generic v14

In der Phase, in der Generic v14 an das Diagramm angehängt wird, hat der Händler Zugriff auf das Advisor-Einstellungsfenster. Vergessen Sie nicht, die gewünschten Voreinstellungen herunterzuladen!

Wenn Sie beabsichtigen, den Roboter mit dem Handel zu beauftragen, markieren Sie die Registerkarte Allgemein und aktivieren Sie den automatischen Handel im Terminal selbst im Schnellzugriffsfeld:

Die Eingabeparameter sind in mehrere Blöcke mit individuellen Indikatoreinstellungen unterteilt, die im Handelssystem enthalten sind, Einstellungen für die Geldverwaltung, die Übertragung von Positionen auf den nächsten Tag und die aktive Verwaltung des Auftragsrasters gemäß der Martingal-Taktik.

Block Allgemeine Einstellungen beinhaltet:

Set Name - voreingestellter Name;

Magische Zahl - eine eindeutige Nummer, die zur Identifizierung des Algorithmus verwendet wird, damit mehrere Roboter, die an demselben Diagramm arbeiten, die Auftragsverwaltung nicht gegenseitig abfangen;

Zeitrahmen - Mit dieser Option kann der Benutzer die Strategie auf einen beliebigen Zeitraum skalieren (denken Sie daran, dass der empfohlene Zeitraum M15 ist). Der Standardwert ist aktuell. Der Algorithmus beginnt mit dem aktuellen Wert, der auf dem geöffneten Diagramm festgelegt ist.

Max Spread - Ein Parameter mit einer Abmessung in Punkten („Pips“), die die Größe der maximalen Abweichung vom Einstiegspunkt angibt, nach der neue „Knie“ nicht geöffnet werden - Rasterreihenfolgen. Der Standardwert ist Null, da empirisch bewiesen ist, dass beim Intraday-Handel (Nachthandel) die Einschränkung keinen Sinn ergibt.

Lot - Positionsgröße, abhängig von der Menge des Depots, der Standardwert ist ein Minimum von 0,01 Lot;

DepoPer001Lot - automatische Verknüpfung der Depotgröße mit 0,01 Lose. Ein Wert von 300 verbietet beispielsweise Transaktionen, wenn die Einzahlungsgröße unter 300 USD fällt. Dieselbe Funktion beginnt, 0,02 Lose abzureißen, wenn das Konto auf 600 US-Dollar angewachsen ist und so weiter.

Take Profit - ein fester Gewinnbetrag, der Wert der Grundeinstellungen, basierend auf empirischen Beobachtungen, ergibt einen optimalen Wert von 35 Punkten;

Dynamic_TP: Channel_Percent - Dynamische Methode zur Berechnung des Transaktionsgewinns als Prozentsatz der Gesamtgröße zwischen den Bändern. Der Standardwert ist Null, was bedeutet, dass die Strategie gemäß der zuvor festgelegten konstanten Gewinnspanne funktioniert.

Dynamic_TP: Min_Size - die untere Schwelle einer variablen, gleitenden Gewinnmitnahme (sinkt mit dem Kanal);

ExitDDPercent - Der Schwellenwert für das automatische Verlassen aller Transaktionen wird als Prozentsatz der Einzahlung festgelegt.

Anzeigeparameterblock “ENTER SETTING” Enthält Einstellungen für zwei Indikatoren und einen Filter zum Analysieren der Preisspanne einer Kerze für einen benutzerdefinierten Zeitraum:

Einstellen der Bollinger-Bänder und Abweichungseinstellungen - Einstellen der Bollinger-Bänder

Indikatorzeitraum - BB: Zeitraum;

Abweichung Kanalgröße - BB: Abweichung;

Die "Tiefe" des Überschreitens der Grenzen der Bollinger-Bänder, die erforderlich ist, um eine Transaktion zu eröffnen (gemessen in Punkten) - BB: Delta;

Schwellenabstand zwischen Bändern, über denen der Berater Geschäfte abwickelt (Abmessung in Punkten) - BB: Min. Kanalbreite;

CCI-Einstellungen Anzeigeeinstellungen

Zeitraum zur Berechnung der Indikatorkurve. Der Standardwert ist Null, d.h. Filter wird in der Strategie nicht verwendet - IHK: Zeitraum;

Überkaufte / überverkaufte Zonen - IHK: Stufe (wird symmetrisch um eine Ziffer gesetzt);

Kerzenpreisfilter - Kerzengrößenfilter;

Extremer Kerzenbereich (vom minimalen bis zum maximalen "Schwanz"), der in einem bestimmten Intervall entstanden ist und das Betreten einer Position verhindert - Maximale Kerzengröße;

Der Zeitraum, in dem die extreme Reichweite des Kerzenhalters bestimmt wird - Balken zur Analyse (beide Werte sind in Punkten angegeben);

Einstellungen zum Anlegen der Rasterreihenfolge - Rastereinstellungen

Zeitraum - ATR-Zeitraum;

ATR-Indikator-Multiplikator zur Berechnung des Handelsabstands- ATR-Multiplikator;

Martingalkoeffizient für nachfolgende Netzaufträge - Multiplikator (funktioniert ab der zweiten Transaktion);

Die Anzahl der offenen Transaktionen, die die konstante Bewegung der Gewinnmitnahme zum Breakeven bestimmen - BE_Level

Parameter zum Beenden des Expert Advisor mit dem erzwungenen Schließen aller Transaktionen - EXIT SETTINGS

Die Größe der geplanten Gewinnmitnahme, einschließlich 4 Filter für die frühzeitige Gewinnmitnahme (unten beschrieben) - Exit Profit Percent (in Prozent);

Der maximale Abstand zum gegenüberliegenden Indikatorband für das dynamische Schließen der Transaktion (in Punkten) - BB Filter verlassen: Out Channel Distance (Wenn der Parameterwert Null ist, ist der Filter ausgeschaltet);

Schlusssignal auf überkauften / überverkauften Niveaus (geben Sie den Wert des Zeitraums an - CCI-Filter verlassen: Periode - Der Filter ist bei Null ausgeschaltet.

Schließen einer Position beim Ändern eines Trends mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt, dessen Periodenwert in der Einstellungszeile angezeigt wird - MA Filter verlassen: Periode;

Die Anzahl der Minuten, die das Halten einer profitablen Position einschränken - Zeitfilter beenden: Minuten;

Handelsstrategie-Zeitfilter - HANDELSZEITFILTER

Die stündliche Differenz zwischen GMT und den aktuellen Daten im Maklerterminal - GMT-Versatz (in Stunden);

Handelsstartzeiten für den Advisor - Handelsstunde beginnen;

Minuten, um mit dem Handel zu beginnen - Starten Sie Trade Minute;

Handelszeiten - Handelsschlusszeit;

Minuten vom Ende der Handelssitzung - Handelsminute beenden;

Positionsübertragung - ROLLOVERFILTER

Aktivieren (true) Deaktivieren (false) Sie den Filter, um die Position zu übertragen - Überrollfilter;

Filter Start Clock - Start Rollover Hour;

Minuten beginnen - Rollover Minute starten;

Filterstoppzeit - Rollover Hour beenden (in Stunden);

Filterstoppzeit - Rollover Minute beenden (in Minuten);

Andere Einstellungen - ANDERE EINSTELLUNGEN;

Anzeigen / Ausblenden des Generic v14-Dashboards im Diagrammfeld des ausgewählten Instruments - Panel anzeigen;

Zusätzliche Bezeichnungen der Anzeigesignale in der Tabelle - Signalpunkte anzeigen

Dashboard-Feldfarbe - Panel Farbe

Protokollierungsmodus - Protokollierungsmodus

  • Voll funktionsfähiger Modus - Alle;
  • Selektive Anzeige (nur Fehler) - Nur Fehler;
  • Deaktivieren der Registrierung von Berichten über die Arbeit von Generic v14 - Aus;
  • Schreiben eines Auftragsberichts in eine Textdatei - Protokolldatei schreiben (der Pfad, über den Sie ihn finden können: MQL4 / Files oder Tester / Files während des Tests).

Berechnung der Einzahlungsgröße unter Berücksichtigung der maximal möglichen Verluste beim Handel mit Generic v14 im Martingale-Modus

In den Standardeinstellungen von Generic v14 wird das zweite Knie des Gitters mit einem Erhöhungsfaktor von 1,6 geöffnet. Beachten Sie, dass dieser Wert an die Größe eines festen Take Profit gebunden ist. Verwenden Sie die folgende Formel, um diesen Faktor für andere Parameter zu berechnen:

K = 1 + (Stop Loss / Take Profit)

Um die Anzahl der Depots pro Los zu berechnen, müssen Sie die Tiefe des Rasters ermitteln, dh die Anzahl der möglichen offenen Aufträge. In Anbetracht der Tests und des ausgewählten Arbeitszeitraums wird die Gesamtzahl der Transaktionen 10 Knie nicht überschreiten. Gleichzeitig setzen wir die Bedingung, dass das Gesamtrisiko für eine Reihe von Transaktionen 20% nicht überschreiten soll.

Viele Tests und der reale Handel mit der Strategie zeigen, dass die beste Option darin besteht, 3000 USD pro 0,01 Lot für ein Paar zu lassen.

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die Höhe der Einzahlung für verschiedene Kontotypen zu ermitteln.

KontotypMindestlos und LosschrittMin StarteinzahlungBroker Beispiele
Cent (mit Minilots)0.0130 US-Dollar (3.000 Cent)Forex4you
Cent0.1$300Roboforex
Standard0.01$3000Alpari
Pro-Konten0.1$30000Der klassische Kontotyp bei den meisten Brokern

Das heißt Wenn Sie den Berater beispielsweise für 3 Paare einsetzen möchten, benötigen Sie 9000 US-Dollar, um mit einer Menge von 0,01 zu handeln. Glücklicherweise gibt es Cent-Konten, die den Handel mit einer sehr kleinen Einzahlung ermöglichen.

Fazit

Das Handelsprinzip, das auf den Erwartungen einer Preisrendite für die Bollinger-Band basiert, ist nur während der asiatischen Sitzung strategisch gerechtfertigt und ist am wahrscheinlichsten, wenn keine wesentlichen Neuigkeiten vorliegen. Wenn ein Trader die Handelsleistung steigern möchte, sollte er einen Anstieg der Volatilität in den Nachrichten vermeiden und die nächtliche Handelsperiode strikt einhalten.

Einige Trader aus der Praxis, die Generic v14 in Mehrwährungsstrategien einsetzen, vermerken die hohe Rentabilität des Advisor bei Cross-Pair-Transaktionen. Wie Tests und praktisches Trading zeigen, ist es jedoch besser, die Risiken gleichmäßig zu verteilen, indem Sie die Hauptwährungspaare, die die Strategie zulässt, in das Portfolio aufnehmen.

Und denken Sie daran, dass der Berater trotz der Tests potenziell gefährlich bleibt. Vergessen Sie nicht die Regeln für die Arbeit mit gefährlichen Beratern.

Wichtig!

Damit der EA ordnungsgemäß funktioniert, muss das Handelsterminal von der Markteröffnung am Sonntagabend bis zur Schließung am Freitagabend eingeschaltet sein. Wenn Sie den Computer nicht rund um die Uhr in Betrieb halten können, wird empfohlen, den VPS-Serverdienst zu verwenden.

P.S. Sie können auch in die PAMM-Konten des Autors des Roboters investieren, mit dem dieser EA handelt:

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