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Momentum Indikator - was Sie wissen müssen

Momentum ist einer der beliebtesten und einfachsten Indikatoren für die technische Analyse des Marktes. Es zeigt die durchschnittliche Preisänderungsrate über einen ausgewählten Zeitraum. Momentum ist im Kern ein Frühindikator in Bezug auf die aktuelle Marktbewegung. Dies bedeutet, dass die Kurse auf dem Chart immer noch steigen können und das Instrument bereits oben „zeichnet“ und anfängt zu fallen. Danach folgt eine Änderung der Kurse in Abwärtsrichtung. Heute werden wir darüber sprechen, wie der Momentum-Indikator funktioniert, nicht standardmäßige Handelsstrategien dafür und wichtige Nuancen.

Indikatoreigenschaften

Plattform: Beliebig
Währungspaare: beliebig
Zeitrahmen: beliebig
Handelszeit: rund um die Uhr
Empfohlene Broker: Alpari, RoboForex, InstaForex

Was ist dieser Indikator?

Dieser Indikator wurde vom talentierten französischen Mathematiker Paul Emile Appel erstellt, der Vater vieler genialer technischer Geräte und Autor von mehr als hundert Büchern und Artikeln über Analyse, Geometrie und Mechanik ist.

Appel wurde am 27. September 1855 in Straßburg geboren. 1873 besuchte er die Higher Normal School in Paris. 1876 ​​promovierte er in Mathematik und verteidigte eine Dissertation. 1885 wurde er zum Professor am Institut für Rationale Mechanik an der Universität von Paris ernannt. 1892 wurde er zum Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften gewählt. 1911 wurde er korrespondierendes Mitglied der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften, 1925 wurde er zum ausländischen Ehrenmitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Der 1922 entdeckte Asteroid Appella ist übrigens nach Appel benannt.

Der Momentum-Indikator ist vielleicht der einfachste und verständlichste aller Trendindikatoren. Um herauszufinden, ob ein Kind schnell genug wächst, können Sie seine Größe jeden Monat messen und mit dem Wachstum vor sechs Monaten vergleichen. Dann werden Sie herausfinden, ob Ihr Kind normal wächst, ob es so behindert ist, dass es zum Arzt gebracht werden muss, oder ob es so schnell wächst, dass Sie über einen Basketballtrainer nachdenken müssen. Das Momentum zeigt Ihnen: ob der Trend sich beschleunigt oder verlangsamt oder vielleicht seine Geschwindigkeit beibehält.

Wenn das Momentum ein neues Maximum erreicht, deutet dies darauf hin, dass der Optimismus der Marktmasse zunimmt und sich der Anstieg wahrscheinlich fortsetzt. Wenn das Momentum auf ein neues Tief fällt, deutet dies auf eine Zunahme des Pessimismus der Masse und die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Preisverfalls in der Zukunft hin.

Wenn die Kurse steigen und das Momentum fällt, werden Sie gewarnt, dass der Höhepunkt nahe ist und es an der Zeit ist, von gehaltenen Positionen zu profitieren und die Stopps zu straffen. Wenn die Kurse ein neues Hoch geben und das Maximum der Dynamik niedriger als das vorherige ist, gibt die Divergenz der Bären ein starkes Verkaufssignal. Das Gegenteil gilt für einen Abwärtstrend.

Manchmal wird ein geglätteter Momentum-Indikator verwendet, der die Volatilität durch die Verwendung von gleitenden Durchschnitten verringert.

Die Popularität des Indikators beruht in erster Linie auf seiner Einfachheit, Vielseitigkeit und der Tatsache, dass er einer der wenigen führenden Indikatoren ist. Das Momentum reagiert nicht nur auf die Richtung der Preisbewegung, sondern ändert auch die Richtung, bevor es von den Preisen ausgeführt wird. Zu Beginn kehrt sich der Indikator in der Regel mit der Fortsetzung des Preiswachstums um, und erst dann erreicht der Trend die Spitze und dreht sich um. Fängt der Indikator an, langsamer zu fallen und steigt dann an, erreicht der Trend bald auch ein Minimum und kehrt sich um.

Hier ist jedoch hervorzuheben, dass alle oszillatorischen Methoden darauf ausgelegt sind, in Richtung des vorherrschenden Trends zu handeln, der wichtiger ist als jedes Signal. In einem ausgesprochenen Bullen- oder Bärenmarkt können Sie nur die Signale verwenden, die zum Kaufen bzw. Verkaufen auffordern.

Installation und Einstellungen

Von den Einstellungen hat der Indikator nur eine Durchschnittsperiode. Sie können auch einen Preis auswählen, um die Stufen zu berechnen und festzulegen. Standardmäßig ist Level 100 bereits eingestellt - es dient als Nulllinie für die Momentum-Anzeige.

Ein Zehn-Tage-Zeitraum ist ein ziemlich häufiger Berechnungszeitraum. Für die Analyse können Sie jedoch beliebig viel Zeit in Anspruch nehmen. Bei einer kürzeren Zeitspanne - beispielsweise bis zu fünf Tagen - nimmt die Empfindlichkeit der Indikatorkurve zu, was zu einer Erhöhung der Frequenz ihrer Schwingungen führt. Lange Perioden, zum Beispiel zwanzig Tage, erscheinen in Form viel glatterer Kurven mit einer weniger ausgeprägten Schwingungsfrequenz.

Ausgehend von einem Momentum von 10 Tagen vergleichen wir den heutigen Schlusskurs mit dem Preis von vor zehn Tagen. Wenn der heutige Schlusskurs höher ist, ist der Indikator positiv. Wenn der heutige Schlusskurs niedriger ist als vor zehn Tagen, ist der Wert negativ. Bei der Nutzung des Momentums wird davon ausgegangen, dass die Preisdifferenz (die Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs und dem früheren Kurs) im Verlauf des Trends stetig zunehmen sollte. Mit anderen Worten, die Preisänderungsrate nimmt zu. Wenn die Preise steigen und der Indikator abflacht, verlangsamt sich der Trend. Dies könnte ein frühes Zeichen für sein Ende sein.

Berechnungsformel

Momentum ist der einfachste Trendindikator. Die Formel ist so einfach und intuitiv, dass keine Beschreibung erforderlich ist. Der Überschuss der aktuellen Schlusskurse in der Vergangenheit zeigt einen Aufwärtstrend. Wenn die aktuellen Kurse für das ausgewählte Zeitintervall niedriger sind als in der Vergangenheit, bedeutet dies einen Abwärtstrend.

Manchmal wird ein gleichmäßiger Impuls verwendet, um die Volatilität zu verringern. Für diese Zwecke werden gleitende Durchschnitte verwendet.

Klassischerweise wird der Wert des Momentum-Indikators als Differenz zwischen den Schlussniveaus des letzten und des ersten Balkens in einem einzelnen Intervall berechnet. Die Größe des Intervalls hängt vom Indikatorkoeffizienten ab und wird in den meisten Fällen mit 14 angenommen. Die Formel lautet wie folgt:

M (j) = ZU (j) - ZU (j - n),
wobei M (j) der Wert des Impulses ist;
CLOSE (j) - Schlusskurs des aktuellen Balkens;
und SCHLIESSEN (j - n) ist der Schlusskurs des Balkens, der in der Tabelle der Kurse in den zurückliegenden Zeiträumen angezeigt wurde.

Aus der Formel geht hervor, dass der Wert des Indikators sowohl positiv als auch negativ sein kann. Und je mehr Momentum von Null abweicht, desto deutlicher werden überverkaufte oder überkaufte Konditionen auf dem Markt ausgedrückt. Darüber hinaus ist die Amplitude der Impulsschwankungen für verschiedene Intervalle und verschiedene Währungspaare sehr unterschiedlich.

Die obige Formel stammt aus John J. Murphys Buch „Technical Analysis of the Futures Markets“ und gilt als klassische Formel zur Berechnung des Indikators.

Es gibt jedoch eine andere Variante der Berechnung des Momentum-Indikators gemäß dem Buch von Stephen Akelis „Technische Analyse von A bis Z“, in dem Momentum mit der Änderungsrate übereinstimmt und als Verhältnis des aktuellen Preises zum Preis definiert ist, der vor n Perioden stattgefunden hat:

M (j) = ZU (j) * 100 / ZU (j - n)

Im MT4-Handelsterminal wird der Momentum nach der zweiten Formel berechnet, sodass er nicht um Null, sondern um Level 100 schwankt.

Es war diese Formel, die zu vielen technischen Analyseprogrammen migriert wurde, aber nicht korrekt genug ist.

Es gibt auch eine separate Formel namens Chande Momentum Oscillator (CMO). Es wird wie folgt berechnet:

MomentumSimple = C - C-n,

Dabei ist C der Schlusskurs der aktuellen Periode und C-n der Schlusskurs von n Kerzen zurück.
Wenn MomentumSimple> 0 ist, ist M1 = MomentumSimple und M2 = 0;
Wenn MomentumSimple <0 ist, ist M2 = -MomentumSimple und M1 = 0.

Verwenden Sie als Oszillator

Unabhängig davon, wie bequem es ist, diesen Indikator zu verwenden, stellt sich die folgende Frage. Die Oszillatoranalyse ist am bequemsten bei extremen Preispositionen. Aber wie können wir feststellen, wie stark oder schwach der Markt momentan ist, wenn wir keine anderen Kriterien als die Nulllinie festgelegt haben? Dieses Problem kann auf zwei Arten gelöst werden: entweder visuell die Größe des Impulses im Vergleich zu seinen vorherigen Höhen und Tiefen bewerten oder sich anderen Oszillatoren zuwenden.

Dies bedeutet nicht, dass die erste Lösung des Problems völlig inakzeptabel ist. Definieren Sie einfach die historischen höheren und niedrigeren Momentum-Werte und vergleichen Sie sie jedes Mal mit dem aktuellen Wert. Ein Verkaufssignal erscheint, wenn das Momentum oder sein gleitender Durchschnitt signifikant ansteigt, sich umkehrt und zu fallen beginnt.

Ein Kaufsignal erscheint, wenn das Momentum oder sein gleitender Durchschnitt um einen signifikanten Betrag fällt, sich umdreht und anfängt zu steigen. Dieser "signifikante Betrag" variiert für jedes Währungspaar auf Forex und muss separat getestet werden. Darüber hinaus ist dieser Wert über verschiedene Zeiträume unterschiedlich.

Gleichzeitig ist es bequemer, den Momentgraphen auf die größte erreichte Amplitude zu normieren. Infolgedessen variiert sie von -1 bis +1. Erreichen der Gefahrenzone, d. H. Der Wert des Moments nähert sich dem absoluten Wert der Einheit und signalisiert eine Abschwächung oder Verstärkung des Preistrends. Beispielsweise zeigt der erreichte Wert von 0,95 an, dass der Preis zu schnell steigt und die nächste Stufe eine Konsolidierung oder sogar einen Rückgang darstellt.

Die Idee, den Moment zu normalisieren, wurde als Commodity Channel Index umgesetzt. Donald Lambert, der Autor dieses Index, verwendet als Teiler den Durchschnittspreis für die wenigen Tage, für die die Berechnung durchgeführt wird, und multipliziert anschließend den resultierenden Wert mit 1,5. Die resultierende Kurve ist dem Moment völlig ähnlich, ihre Schwankungen werden jedoch im Verhältnis zu den Pegeln von -100 und +100 berücksichtigt.

Verwenden Sie als Trendindikator

Der Momentum-Indikator kann auf Forex als Trendindikator verwendet werden. In diesem Fall wird der Schnittpunkt seiner Nulllinie als Signal verwendet. Wenn die Linie von oben nach unten verläuft, wird ein Verkaufssignal ausgegeben, und wenn sie von unten nach oben verläuft, wird ein Kaufsignal ausgegeben.

Ein Deal wird beim Öffnen der nächsten Kerze abgeschlossen, wenn dieses Öffnen (und Schließen der vorherigen Kerze) in Richtung der Aufteilung der Zone 100 erfolgt. Stop-Loss wird für das letzte Kursextrem gesetzt.

Divergenz-Definition

Wenn die Kurse auf dem Chart ein neues Hoch erreichen, das höher als das vorherige ist, und der Momentum zu diesem Zeitpunkt ein neues Hoch auf dem Chart erzielt, aber niedriger als das vorherige, bedeutet dies, dass möglicherweise bald eine Aufwärts- und Abwärtsbewegung einsetzt. Und umgekehrt: Wenn die Kurse auf dem Chart ein neues Tief erreichen, das niedriger als das vorherige ist, und der Momentum zu diesem Zeitpunkt ein neues Tief erreicht, aber höher als das vorherige, kann sich ein Abwärtstrend bald nach oben drehen.

Analyse von Indikator-Extremen

Die durch den Indikator erreichten Extreme müssen sorgfältig überwacht werden. Tatsache ist, dass extrem hohe oder niedrige Werte des Momentum-Indikators auf eine Fortsetzung des aktuellen Trends hindeuten. Wenn der Indikator extrem hohe Werte erreicht und sich dann verschlechtert, ist mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen.

Wie Sie in der obigen Abbildung sehen können, bestätigen visuell hervorgehobene sehr hohe und sehr niedrige Werte des Indikators mit anschließendem Rollback die Fortsetzung des Trends. So können Sie beim Pullback nach einem besonders hohen Peak nach der Möglichkeit suchen, in den Kauf einzusteigen.

Ein starker Sprung des Momentumindikators ist in der Regel ein Signal dafür, dass sich der Markt seinem Höhepunkt nähert. Nach einem starken Anstieg oder Abfall des Indikators kommt es in der Regel zu einer Umkehr oder einem Stopp der Preisbewegung. In solchen Momenten ist es am besten, zuvor offene Positionen zu schließen oder zumindest die Anschläge zu drücken.

Momentum und sein gleitender Durchschnitt

Der Momentum-Indikator arbeitet sehr gut mit dem gleitenden Durchschnitt zusammen, der gemäß den Angaben dieses Indikators aufgebaut ist. Sie können einen gleitenden Durchschnitt wie folgt erstellen:

In der folgenden Abbildung wird EMA (8) gemäß den Messwerten des Momentum-Indikators (48) gemäß den Einstellungen aus der obigen Abbildung konstruiert:

Eingangssignale werden analog zu einem Indikator wie Stochastic erzeugt. Wenn der Indikator seine Bewegung von oben nach unten über Level 100 überschreitet, ist es möglich, Verkäufe einzugeben. Für Einkäufe gilt das Gegenteil. Bei diesem Ansatz ist der Abstand zum Pegel 100 sehr wichtig - je weiter der Schnittpunkt vom Pegel entfernt ist, desto zuverlässiger ist das Signal.

Kombination von Methoden

Es ist erwähnenswert, dass die Verwendung von Momentum als Oszillator zusammen mit einem Trendindikator zuverlässiger ist. Darüber hinaus kann diese Rolle von Momentum selbst mit einem großen Zeitraum gespielt werden. Wenn das Trendmomentum über 100 liegt (im Idealfall mit einer konsistenten Aktualisierung der eigenen Höchststände), sollten Sie Einkäufe tätigen, wenn das kürzere Momentum auf 100 fällt und nach oben drückt. Beim Öffnen der nächsten Kerze nach einer solchen Abstoßung sollten Sie einen Kauf tätigen, indem Sie einen Stop unter dem letzten Extrem setzen. Das Umgekehrte gilt für einen Abwärtstrend.

Nachdem das lange Momentum in der obigen Grafik die Aktualisierung der Tiefs gestoppt und die Nulllinie durchbrochen hatte, wurden keine Verkäufe mehr getätigt. Momentum mit einem größeren Zeitraum kann daher ein Trendindikator sein und wichtige Informationen über die Entwicklung des Trends liefern. Der Trader sollte die Art der Extreme im Trend betrachten, um den Trend zu bestätigen.

Darüber hinaus kann der Trendimpuls Abweichungen vom Preis bilden und die Aktualisierung der Extrema im Körper des Trends durch den Indikator stoppen, wenn das Extrem durch den Preis aktualisiert wird. Dieses Signal ist besonders gut, wenn der Trend Momentum seine Trendlinie durchbricht und der kürzere Momentum ein Kaufsignal gibt, indem er die Linie 100 berührt und in Richtung Divergenz drückt.

Fazit

Momentum ist ein einfacher und gleichzeitig effektiver Indikator, der sowohl Oszillator als auch Trendindikator sein kann. Dieser Indikator zeigt auch, dass sich die Methoden zur Berechnung der Indikatoren über die Zeit ändern können.

Denken Sie daran, es gibt keine Indikatoren auf Forex, die nicht falsch sind. Die Momentum-Anzeige erfordert wie alle anderen eine Bestätigung ihrer Signale. Verwenden Sie beim Aufbau Ihres eigenen Handelssystems mehrere Indikatoren.

Folgen Sie klar Ihrer Handelsstrategie, Ihrem Handelsplan und Ihrem Geldmanagement. Wenn Sie gemäß Ihrer Strategie ein Geschäft eröffnen müssen - öffnen Sie es, wenn Sie das Ergebnis aufzeichnen - korrigieren Sie es, und es spielt keine Rolle, ob Sie schwarze Zahlen schreiben.

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