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TDW und TDM - testen Sie die Theorie von Larry Williams auf Forex

Viele Autoren verschiedener Bücher über den Handel teilen häufig ihre Sicht des Marktes, Geschäftsgeheimnisse und eine allgemeine Herangehensweise. Wenn Sie sich jedoch einem Buch nähern und danach handeln, müssen Sie wissen, dass Sie gedankenlos handeln. Jedes Mal, wenn Sie auf eine neue Handelsidee stoßen, müssen Sie diese, bevor Sie sie in die Praxis umsetzen, zunächst gründlich überprüfen und an historischen Daten testen.

Sicher wissen Sie, dass die Volkswirtschaften verschiedener Länder Zyklen unterliegen. Und wenn nicht, dann lesen Sie diesen Artikel. Die Site verfügt auch über ein spezielles Tool, das saisonale Zyklen bei der Bewegung von Währungspaaren berechnet. Larry Williams hat in seinem Buch „Die langfristigen Geheimnisse des kurzfristigen Handels“ über die Zyklizität der Märkte nachgedacht und Filter wie TDW (Trade Day Week) und TDM (Trade Day Month) erfunden. Die Idee ist sehr einfach - an bestimmten Tagen der Woche / des Monats Muster für das Wachstum oder den Fall des Marktes zu finden. Und heute werden wir die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit ihrer Anwendung auf dem Forex-Markt prüfen.

Wer ist Larry Williams?

Der Trader Larry Williams ist einer der bekanntesten professionellen Währungsspekulanten. Seine wichtigsten Erfolge sind CFD und Aktienhandel. Neben praktischen Aktivitäten ist Larry als Theoretiker sehr beliebt, der regelmäßig Seminare in verschiedenen Teilen der Welt abhält. Bücher des legendären Händlers sind zu echten Bestsellern geworden und werden in hunderttausenden Exemplaren verkauft.

Williams wurde im Oktober 1942 in der kleinen Stadt Miles City in Montana, USA, geboren. Er begann seine Karriere während seines Studiums an einer Schule in seiner Heimatstadt Billing (Oregon) bei Mondschein in dem Unternehmen, in dem sein Vater arbeitete. Dem jungen Mann wurde eine große Zukunft im Bereich der Briefwaffen versprochen, und es ist nicht verwunderlich, dass Williams 1964 einen Abschluss in Journalistik von der University of Oregon machte.

Nachdem Williams seine Ausbildung in seinem Heimatstaat abgeschlossen hat, zieht er nach New York und arbeitet als Korrektor bei einer der lokalen Werbeagenturen. Nach einer Weile kehrt er nach Hause zurück, um seine eigene Zeitung The Oregon Report zu organisieren. Die Publikation hat sich auf die Berichterstattung über wirtschaftliche und politische Ereignisse spezialisiert. Dieses Thema bestimmte die zukünftige Entwicklung von Larry. Wie der Finanzier selbst erinnert, hat ihn einer der Artikel dazu veranlasst, sich für die Börse zu interessieren, von der er über das ernsthafte Wachstum der Aktien des Unternehmens erfuhr.

In der ersten Phase seiner Karriere als Trader spezialisierte sich Larry Williams ausschließlich auf Aktien. Arbeiten auf der Grundlage von technischen Analysen, die anhand von Zeitindikatoren durchgeführt wurden, brachten keinen großen Erfolg. Auf Anraten eines Freundes wechselt Williams in den Derivatemarkt, und es stellte sich heraus, dass dies ein exakter Hit in den „Top Ten“ war. Bereits in den frühen siebziger Jahren wurde Larry Millionär, danach stieg seine Karriere stetig an.

Die beste Stunde für Larry Williams war 1987, als er sich als erfolgreicher Investor freiwillig zur Teilnahme an der Robbins World Cup Futures-Meisterschaft der Investmentgesellschaft Robbins Trading Company meldete. Die Regeln waren einfach: Mit einer Anfangsinvestition von 10.000 US-Dollar in einem Jahr den maximalen Gewinn zu erzielen.

Genau 12 Monate später war die Welt schockiert: Williams zeigte eine Rentabilität von 11.376%. Das Ergebnis hätte noch deutlicher ausfallen können, wenn nicht der „schwarze“ Montag, 19. Oktober, gewesen wäre, der zum Rekordbruch des Dow Jones-Index um fast ein Viertel geführt hätte. Zu diesem Zeitpunkt belief sich das Vermögen von Larry auf mehr als zwei Millionen und die Rentabilität überstieg derzeit 20.000%.

Einer der wichtigsten Vorzüge von Williams für den Händler und die internationale Gemeinschaft ist die Verbesserung der technischen Analysemethoden. Er hat eine Reihe populärer Indikatoren entwickelt und verbessert. Seine berühmteste Idee ist Williams% R, auch als Williams Percent Range bekannt.

Was sind TDW und TDM?

Hatten Sie jemals das Gefühl, dass sich der Markt im Laufe einer Woche wie nach einem Muster verhält? Ja, nicht immer, aber immerhin haben Sie sich einmal dabei ertappt, wie Sie so gedacht haben. Also beschloss Larry Williams zu prüfen, ob dies wirklich so ist.

Um seine Hypothese anhand eines bestimmten Systems zu testen, addierte Williams einfach die resultierenden Systemergebnisse montags, dienstags und so weiter. Er fand, dass bestimmte Tage viel besser zum Einkaufen geeignet sind und einige im Gegenteil für den Verkauf geeignet sind. Er führte seine Prüfung für Aktien auf dem US-amerikanischen Markt durch. Das ist der Grund, warum Sie, wenn Sie die Ergebnisse seiner Forschung bedenkenlos anwenden, die Einzahlung zusammenführen. Glücklicherweise untersuchen wir heute die Anwendbarkeit der Ergebnisse auf den Forex-Markt im Detail.

Was ist TDW? Im Englischen klingt die Dekodierung dieser Abkürzung wie Handelstag Woche oder Handelstag der Woche, in russischer Sprache. TDM bzw. Handelstag Monat oder Handelstag des Monats.

Die Grundidee dieser Muster ist, dass der Markt zyklisch ist und aufgrund verschiedener Prozesse in den Volkswirtschaften der Weltländer an einigen Tagen des Monats oder der Woche die Wahrscheinlichkeit eines Closing höher oder niedriger ist als der Eröffnungskurs, signifikant höher als 50%.

Hypothesentest

Um diese Theorie zu testen, habe ich einen einfachen Berater geschrieben, der ein Geschäft in der angegebenen Richtung am angegebenen Tag des Monats oder der angegebenen Woche eröffnet und das Geschäft für eine bestimmte Anzahl von Tagen offen hält. Es wird keine Nachverfolgung von Positionen, Stop-Levels und Gewinnmitnahmen bereitgestellt, sodass diese das Ergebnis nicht beeinflussen. Wie Sie wissen, ist der Austrittspunkt für das Endergebnis des Systems von großer Bedeutung, manchmal sogar wichtiger als der Eintrittspunkt. Es ist sehr oft möglich, ein profitables Handelssystem aus einem verlustbringenden System zu machen, indem die optimale Exit-Option gewählt wird. Daher wirkt sich nur ein Indikator auf den Exit aus - die Anzahl der Tage, an denen die Position gehalten wurde, und für alle Tage ist sie dieselbe. Das heißt, wir werden nur einen Ausstiegspunkt haben.

Für den Einstiegspunkt habe ich in den Advisor-Einstellungen eine von drei Optionen für jeden Tag des Monats festgelegt: 0 (nicht eingeben), 1 (Kauf) und -2 (Verkauf). Es sind diese Parameter, zusammen mit der Zeit des Haltens der Position, die ich optimieren werde. Das System verwendet auch den einfachsten Trendfilter - wenn der Preis mit einem Zeitraum von 100 über dem gleitenden Durchschnitt liegt - sind nur Käufe zulässig. Wenn niedriger - nur Verkäufe. Filterparameter bleiben für alle Währungspaare unverändert. Die Optimierung erfolgt von 2000 bis 2013. Der Rest des Zeitraums ist für Vorversuche reserviert.

Der gesamte Prozess findet automatisch statt, um die Subjektivität der Auswertung der Ergebnisse des Vorwärtstests zu beseitigen - alles wird für mich von einem Algorithmus erledigt, der ein optimales Ergebnis liefert. Bei der Auswahl von Parametern werden Ergebnisse mit einer geringen Anzahl von Transaktionen mit einem niedrigen Gewinnfaktor (weniger als 1,1) und einem maximalen Drawdown von mehr als 20% sofort notiert. Zusätzlich werden Einstellungssätze notiert, bei denen sich die Werte des Gewinnfaktors oder des Drawdowns während der Optimierungs- und Forward-Perioden um mehr als 10% unterscheiden. Somit bleiben nur die stabilsten Einstellungssätze übrig, aus denen automatisch auch der nach dem angegebenen Kriterium beste ausgewählt wird. Um das resultierende System zu testen, habe ich die Anzahl der Transaktionen, den Gewinnfaktor, den Drawdown und den endgültigen Gewinn als Auswahlkriterien für die beste Option ausgewählt.

Systemaufbau

Wenn die Hypothese wahr ist und das TDM-Muster wirklich funktioniert, können Sie ein vollständiges Handelssystem aufbauen. Daher werden wir nach dem Basistest die Verwendung von Stopps durch ATR zum System hinzufügen und als Prozentsatz der Anzahl von Stopps verwenden.

Der dritte Schritt besteht darin, verschiedene Ausstiegsoptionen hinzuzufügen, um das Ergebnis der Strategie zu verbessern. Diese werden entsprechend den Messwerten verschiedener Anzeigen und anzeigeloser Signale ausgegeben. Anschließend greifen wir auf verschiedene Optionen zum Verfolgen von Positionen zurück, z. B. ATR-Schleppnetz. Und der letzte Schritt ist die Anwendung des TDW-Musters - wir werden den Handel an den Wochentagen verbieten, an denen die Ergebnisse des Systems die schlechtesten sind.

Testen

Im Folgenden werde ich eine Übersichtstabelle für jede Phase des Aufbaus des Systems für USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD und AUDUSD sowie kombinierte Tests geben.

Ich darf Sie daran erinnern, dass die Optimierung von 2000 bis 2013 stattfinden wird. Der Rest des Zeitraums ist für Vorversuche reserviert. Für alle Tests werden Alpari-Broker-Quotes verwendet.

Der erste Test wird nur gemäß dem TDM-Muster selbst durchgeführt, ohne die Verwendung von Stopp- und Gewinnaufträgen, Tabletts und verschiedenen Ausstiegsregeln. Eine Einreiseregel ist ein bestimmter Tag des Monats. Wenn für diesen Tag in den Einstellungen 1 ist, dann wird der Berater kaufen. Wenn minus 1, dann verkaufen. Gleichzeitig sollte der Preis für Einkäufe höher als SMA (100) und für Verkäufe niedriger sein. Beenden - nach einer bestimmten Zeit, die in den Einstellungen festgelegt wurde.

Drawdowns sind ziemlich groß und dennoch funktioniert das Muster ziemlich gut. Fügen wir ATR-Stopps hinzu und nehmen Sie Gewinne mit, abhängig von der Anzahl der Stopps:

In einigen Fällen erhöhte sich der Endgewinn und der Gewinnfaktor, und der Drawdown verringerte sich. Sie können Regeln zum Beenden hinzufügen. Es wird einige davon geben - dies ist der Ausweg nach sehr volatilen Tagen und gemäß den Indikatoren Stochastic, ADX, WPR, CCI und sogar an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte.

Und wieder wurde ein attraktiveres Ergebnis erzielt. Wir fügen verschiedene Optionen für den Trailing Stop hinzu - nach BollingerBands, nach dem Moving Average, nach ATR, nach den Schatten der Kerzen und nach dem üblichen Transfer zum Breakeven:

Ergebnisse leicht verbessert. Fügen Sie abschließend die Verwendung des TDW-Musters hinzu - wir erlauben oder verbieten den Handel an bestimmten Wochentagen:

Dieses Muster hat fast keine Veränderung gebracht. Anscheinend sind die Systemparameter schon recht optimal. Sehen wir uns die Testergebnisse der Endergebnisse für jedes Währungspaar an:

AUDUSD:

Die Anwendung des Musters auf dieses Währungspaar ist für den realen Handel nicht effektiv genug.

EURUSD:

Die Verwendung des Musters für dieses Währungspaar hat eine ausreichende Effizienz für den realen Handel gezeigt.

GBPUSD:

Die Anwendung des Musters auf dieses Währungspaar hat ausreichende Effizienz gezeigt, um im realen Handel zu funktionieren.

USDCAD:

Die Verwendung des Musters für dieses Währungspaar hat eine ausreichende Effizienz für den realen Handel gezeigt.

USDCHF:

Die Anwendung des Musters auf dieses Währungspaar ist nicht effektiv genug, um im realen Handel zu funktionieren.

USDJPY:

Die Anwendung des Musters auf dieses Währungspaar ist für den realen Handel nicht effektiv genug.

Und schauen wir uns traditionell einen kombinierten Test an:

Mit einer gewissen Ausdehnung kann dieses Handelssystem durchaus als geeignet für den Handel bezeichnet werden. Das Bild wird durch einen ziemlich hohen Drawdown sehr verdorben, der unter realen Bedingungen durchaus bis zu 25% anwachsen kann. Darüber hinaus ist die endgültige Gewinnspanne nicht so hoch.

Ich weiß, dass viele Leute gerne Martingal verwenden, um ihre Ablagerungen zu entwässern, damit meine Nachforschungen nicht so langweilig werden. Ich habe versucht, das Muster mit einer weichen Version von Martingal zu testen. Ihre Bedeutung liegt in der Tatsache, dass sie sich nach einem 2 bis 4-maligen Verlust und nach einer bestimmten Gewinnserie einschaltet (auch wenn es dem Berater nicht gelungen ist, den Drawdown zu beenden). Im Gegensatz zu weniger intelligenten Optionen kann bei dieser Option die Lebensdauer der Einzahlung spürbar verlängert werden. Ich habe die Einstellungen nicht sorgfältig optimiert, die ersten mehr oder weniger ansprechenden Ergebnisse eingestellt. Schauen wir uns zur Unterhaltung an, was passiert ist:

Fazit

Heute haben wir gesehen, dass das TDM-Muster funktioniert und durchaus gewinnbringend ist. Die TDM- und TDW-Muster sind besonders relevant als Filter für vorhandene profitable Systeme. Sie können die Handelsergebnisse erheblich verbessern.

Es wäre ziemlich schwierig, die Gründe für die Leistung dieser Setups herauszufinden, da Sie die vielen Nuancen der Makroökonomie verstehen und die Arbeit von Banken, Fonds und anderen wichtigen Devisenakteuren gründlich studieren müssten. Das brauchen wir aber nicht - es reicht aus, dass diese Ineffizienz in den Märkten der meisten Währungspaare tatsächlich vorhanden ist. Und das bedeutet, dass Sie es verwenden müssen, wenn Sie einen Gewinn erzielen möchten.


Sehen Sie sich das Video an: TDW. Ghosts TDM. Webcam - Test (Dezember 2019).

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