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Tipp Der Redaktion - 2019

Wie können Herdeninstinkte im Handel eingesetzt werden?

Wir haben bereits viele Arten von Forex-Strategien besprochen: Hochfrequenzhandel, Arbitrage, gleitende Durchschnitte, Zyklustheorie, Rückkehr zum Durchschnittspreis, Trendsysteme und Aufschlüsselungsstrategien. Es gibt aber noch einige andere Fahrzeugtypen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und einer dieser Typen sind Systeme, die auf der Psychologie von Händlern und Anlegern aufbauen.

Es ist schwierig, sich den Markt nicht als Person vorzustellen: Seine Stimmung kann sich von gereizt zu unvernünftig freudig ändern, dann kann er hastig auf etwas reagieren und am nächsten Tag alles ändern. Aber kann uns die Psychologie wirklich helfen, die Finanzmärkte zu verstehen? Behavioral Finance-Theoretiker denken das auch. In diesem Forschungsbereich wird behauptet, dass die Menschen bei weitem nicht so rational sind, wie es die traditionelle Finanztheorie beschreibt. Also machen wir es richtig.

Psychologie und Markteffizienz

Die Vorstellung, dass Psychologie den Markt antreibt, widerspricht der etablierten Theorie, dass Märkte effizient sind. Befürworter der effizienten Markthypothese sagen, dass neue Informationen durch das Schiedsverfahren schnell in die Marktpreise fallen.

Verhaltensexperten erklären, dass irrationales Verhalten keine Anomalie, sondern eine häufige Sache ist. Tatsächlich konnten die Forscher das Marktverhalten mit sehr einfachen Experimenten reproduzieren.

Hier ist ein Experiment: Bieten Sie jemandem die Wahl zwischen 50 $ und der Möglichkeit, eine Münze zu werfen und 100 $ zu gewinnen oder nichts zu gewinnen. Am wahrscheinlichsten wählt eine Person $ 50. Umgekehrt, wenn Sie die Wahl haben, zwischen 50 Dollar zu verlieren und 100 Dollar zu verlieren oder nichts zu verlieren, wird die Person wahrscheinlich eine Münze werfen wollen. Die Möglichkeit, eine Münze zu werfen, besteht in beiden Szenarien, aber die Menschen werden es tun, um sich vor Verlusten zu retten, obwohl sie möglicherweise noch mehr verlieren. Die Leute neigen dazu zu glauben, dass die Fähigkeit, Verluste zurückzugewinnen, wichtiger ist als die Fähigkeit, mehr Gewinne zu erzielen.

Die Priorität zur Vermeidung von Verlusten gilt auch für Händler. Denken Sie nur daran, wie beliebt die verschiedenen Gitter und Martingale sind. Unabhängig davon, wie tief der Preis gefallen ist, glauben die Händler, dass er irgendwann wieder steigen wird und halten bis zu Margin Calls immer noch unrentable Positionen.

Herdentrieb erklärt, warum Menschen dazu neigen, andere zu imitieren. Wenn der Markt steigt oder fällt, glauben die Händler, dass andere mehr wissen oder detailliertere Informationen haben. Die Konsequenz ist, dass Händler den starken Wunsch verspüren, das zu tun, was andere tun.

Behavioral Finance stellte auch fest, dass Händler zu sehr auf Beurteilungen aus einer kleinen Stichprobe von Daten oder aus einzelnen Quellen Wert legen. Es ist beispielsweise bekannt, dass Händler, wenn ein Analyst Aktiengewinne auswählt, dies eher auf Fähigkeiten als auf Glück zurückführen.

Andererseits sind die Überzeugungen der Händler nicht so leicht zu erschüttern. In den späten neunziger Jahren waren die langfristigen Händler der Überzeugung, dass jeder plötzliche Rückgang des Marktes ein guter Zeitpunkt ist, um zu kaufen. Im Übrigen ist dieser Standpunkt nach wie vor maßgeblich. Trader sind oft zu zuversichtlich in ihr Urteilsvermögen und tendieren dazu, sich auf ein einzelnes "sprechendes" Detail zu konzentrieren, anstatt auf einen offensichtlicheren Mittelwert zu hören.

Warum verhalten sich die Leute so schlecht mit ihrem Geld?

Im Entscheidungsprozess verwenden Menschen Fakten als Faktoren, aber sie führen Handlungen unter dem Einfluss von Emotionen aus. Auch wenn es Ihnen so vorkommt, als würden Sie mit einem kalten Kopf arbeiten, irren Sie sich. Es gibt keinen magischen Knopf, der die emotionale Komponente auch nur für kurze Zeit vollständig ausschalten könnte.

In der Welt der Statistik gibt es Klassifikationen für verschiedene Arten von Variablen. Dies sind die Regeln, die Forschungs- und Handelsentscheidungen leiten. Sie beziehen sich darauf, wie wir Modelle analysieren und Stresstests durchführen, um statistisch signifikante Ergebnisse zu erzielen, und wie wir letztendlich Entscheidungen treffen. Diese Variablen sind prozedural und werden stark kontrolliert.

Stellen Sie sich vor, Sie würden zu einer Polizeistation gebracht, um auszusagen. Die Polizei führt die Befragungen gemäß ihrem Verfahren durch. Sehen Sie sich echte Verdächtige an? Werden sie dir Fotos zeigen? Wenn ja, werden die Fotos einzeln angezeigt? Oder sechs gleichzeitig? Zu diesem Zeitpunkt wird der Offizier über die Schulter schauen? Welches Geschlecht, welche Rasse und welches Alter wird der Offizier in Bezug auf den Zeugen haben? Oder in Bezug auf die Verdächtigen? Dies ist die Wahl, die bei der Durchführung eines bestimmten Verfahrens getroffen werden muss.

Stellen Sie sich jetzt Ihren mentalen Zustand vor, wenn Sie auf der Polizeistation sitzen. Wie kann sich Ihr mentaler und emotionaler Status je nach Art des Verbrechens ändern? Was ist, wenn eine Waffe in einem Verbrechen eingesetzt wurde? Konzentrieren Sie sich auf die Waffe oder auf den Angreifer? Wie sicher werden Sie Fragen beantworten, wenn das Verbrechen vor einer Stunde, einem Tag oder einer Woche stattgefunden hat? Geschah es nebenan oder weit weg von zu Hause? Zeigen Sie mehr oder weniger wahrscheinlich auf ein Foto, das Ihrer Rasse oder Ihrem Geschlecht entspricht? Sind Menschen mit Tätowierungen Übeltäter oder Kreative?

Dies sind alles „Kontextvariablen“, da sie auf Sie und den Kontext Ihres individuellen Entscheidungsprozesses zutreffen, in unserem Fall auf Ihre Fähigkeit, verlässliche Aussagen zu machen.

Es besteht eine Verbindung zwischen System- und Kontextvariablen, sie sind nicht völlig unabhängig voneinander. Zum Beispiel kann die Optimierung von Systemvariablen durch die Einführung von Verfahren, die die Angst der Zeugen und den Zeitraum zwischen der Straftat und der Klärung der Umstände verringern, dazu beitragen, andere volatile Kontextvariablen zu stabilisieren, was zu genaueren Zeugenaussagen führt.

Der Handel funktioniert ähnlich. Wir sind ständig bemüht, neue Methoden zu erforschen, Ideen gegebenenfalls zu integrieren und Variablen in das Arbeitssystem einzuführen, die eine starke statistische Signifikanz aufweisen. Und wir wissen, dass wir bei Erfolg höchstwahrscheinlich den Effekt der Unterdrückung in anderen volatilen Kontextvariablen erzielen werden. Mit einfachen Worten: Wenn wir ein System entwickeln, das Stabilität und Wachstum gewährleistet und gleichzeitig versucht, den Einfluss von Kontextvariablen so weit wie möglich zu unterdrücken, wird ein solches System einfacher zu befolgen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen aufgrund von Emotionen und Geldverlusten in dieser Hinsicht wird minimiert .

Leider ist der Einfluss von Kontextvariablen bei der Entwicklung von Handelssystemen in den meisten Fällen blind. Der durchschnittliche Trader erzielt deutlich schlechtere Ergebnisse als ein Investor, der sich an eine einfache Buy-and-Hold-Strategie hält. Der größte Teil dieser Ergebnislücke ist auf Verhaltensmängel zurückzuführen (sie sind auch Kontextvariablen). Zu viele Investoren, die Angst und Gier haben, kaufen zu hohen Preisen und verkaufen billig.

Daher werden Instrumente trotz guter, genauer Theorien oft zu unangemessenen Preisen gehandelt, Händler treffen irrationale Entscheidungen und es fällt Ihnen schwer, eine Person zu finden, die ein derart begehrtes und angekündigtes Einkommen von 60% pro Jahr hat, wie geplant.

Was bedeutet das für uns? Dies bedeutet, dass wenn Trader Entscheidungen treffen, Emotionen und Psychologie eine große Rolle spielen und manchmal dazu führen, dass sie sich unvorhersehbar oder irrational verhalten. Dies bedeutet nicht, dass Theorien keine Rolle spielen - ihre Prinzipien funktionieren. Aber nicht immer. Und da sich die Leute oft wie Idioten verhalten, müssen Sie nur Geld dafür verdienen. Es bleibt nur zu verstehen, wie.

Wie können Sie Kenntnisse über Behavioural Finance in der Praxis nutzen?

Helfen diese Ideen also, Gewinn zu machen? Am Ende dürfte ein Mangel an Rationalität viele lukrative Möglichkeiten für kluge Köpfe bieten. In der Praxis setzen jedoch nur wenige Menschen Behavioral Finance in ihren Handelsstrategien ein. Der Einfluss von Behavioural Finance wird nach wie vor in wissenschaftlichen Kreisen häufiger untersucht als im praktischen Geldmanagement.

Behavioural Finance weist zwar auf zahlreiche Abweichungen von der Rationalität hin, bietet jedoch nur wenige Lösungen, mit denen sich mit Marktleidenschaften Geld verdienen lässt. Robert Shiller, Autor von Irrational Exuberance, 2000, stellte fest, dass der amerikanische Aktienmarkt Ende der 1990er Jahre im Zentrum der Blase stand. Aber er konnte nicht sagen, wann es platzte. In ähnlicher Weise werden Experten für menschliches Verhalten im Fall des Marktes nicht in der Lage sein, uns zu sagen, wann der Markt die Talsohle erreicht. Sie können jedoch beschreiben, wie dies wahrscheinlich aussehen wird.

Experten für menschliches Verhalten haben noch kein verständliches Modell gefunden, das die Zukunft tatsächlich vorhersagt und nicht nur rückwirkend erklärt, was der Markt in der Vergangenheit getan hat. Die Hauptlektion ist, dass die Theorie den Leuten nicht sagt, wie man Profit macht. Sie sagt stattdessen, dass die Psychologie die Tatsache beeinflusst, dass die Marktpreise im Laufe der Zeit von der Norm abweichen.

Behavioral Finance bietet keine Investitionswunder, aber vielleicht hilft es Ihnen, zu lernen, wie Sie Ihre Handlungen überwachen, was wiederum dazu beiträgt, Fehler zu vermeiden, die das persönliche Wohlbefinden beeinträchtigen.

Die Unterschiede zwischen theoretischer und verhaltensbezogener Finanzierung lassen sich am besten wie folgt darstellen: Die Theorie ist die Grundlage für ein besseres Verständnis des Studienfachs, und verhaltensbezogene Aspekte erinnern daran, dass die Theorie nicht immer wie erwartet funktioniert. Dementsprechend kann eine gute Kenntnis beider Standpunkte Ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Die Idee, dass Finanzmärkte effektiv sind, ist eines der Grundprinzipien der modernen Portfoliotheorie. Dieser Grundsatz, der in der Theorie eines effektiven Marktes aufrechterhalten wird, legt nahe, dass die Preise zu jedem Zeitpunkt alle verfügbaren Informationen über einen bestimmten Markt vollständig widerspiegeln. Da alle Marktteilnehmer die gleichen Informationen kennen, hat niemand einen Vorteil bei der Vorhersage der Rentabilität, da niemand Zugang zu Informationen hat, die anderen nicht zur Verfügung stehen. In effizienten Märkten werden die Preise unvorhersehbar, daher werden Muster nicht nachvollzogen, was jede geplante Handelsmethode völlig zunichte macht. Andererseits zeigen Studien zur Behavioural Finance, die die Auswirkungen der Anlegerpsychologie auf Kurse untersuchen, einige vorhersehbare Muster auf den Märkten.

Theoretisch sind alle Informationen gleich verteilt. Wäre dies der Fall, hätte es keinen Insiderhandel gegeben, und unerwartete Insolvenzen wären niemals eingetreten. Der Sarbanes-Oxley Act (2002), der darauf abzielt, die Märkte in Richtung höherer Effizienz zu bewegen, wäre nicht erforderlich. Und vergessen wir nicht, dass auch persönliche Vorlieben und Fähigkeiten eine Rolle spielen. Offensichtlich gibt es eine Lücke zwischen Theorie und Realität.

Theoretisch trifft jeder rationale Entscheidungen. Wenn alles rational wäre, gäbe es natürlich keine Spekulationen, Blasen und irrationale Fülle. Niemand würde kaufen, wenn der Preis hoch ist, und nicht in Panik verkaufen, wenn der Preis fällt. Ohne Berücksichtigung der Theorie wissen wir alle, dass es Spekulationen gibt, dass die Blasen wachsen und platzen.

Hype-Zyklus

1995 führte das Beratungsunternehmen Gartner den sogenannten „Hype Cycle“ oder die Technologie-Reifekurve ein.

Seitdem veröffentlicht Gartner regelmäßig eine Technologie-Reifetabelle, in der festgehalten wird, in welcher Phase sich diese oder jene Innovation gerade befindet. Diese Veröffentlichungen werden von den Anlegern genau überwacht, um zu verstehen, wann und in was investiert werden soll.

Dies ist eine typische Entwicklung des Hype nicht nur für die Technologie, sondern auch für alle Ereignisse in den Märkten. Tatsächlich kann die Reaktion auf Nachrichten in ein solches Muster gebracht werden. Benennen Sie die Stufen vom ersten Bild in Bezug auf den Markt.

Es ist klar, dass das Modell idealisiert ist. In der Realität kann die Konfiguration Unterschiede aufweisen (wie tatsächlich für den übergeordneten Zyklus für Technologien), aber die Hauptsache bleibt - die in Preisänderungen ausgedrückte Abfolge von Stufen.

Schauen wir uns die Arbeit in der Realität an. Hype-Zyklus für Jahresdaten zum US-BIP am 30. Januar 2019 veröffentlicht:

In diesem Fall passt die Grafik gut zum Modell, da die Nachrichten stark sind und die Decke über sich ziehen. Im Allgemeinen finden viele Ereignisse gleichzeitig auf den Märkten statt, und die Hype-Zyklen können sich überschneiden und gegenseitig beeinflussen, was letztendlich zu einem Preis führt.

Ein Beispiel für einen langfristigen Hype-Zyklus sind Spitzen bei Bitcoin. Dort können sie aber direkt als HYIPs bezeichnet werden. Das Bitcoin-Diagramm ist eine direkte Verbindung zwischen den Diagrammen der Finanzmärkte und dem übergeordneten Hype-Zyklus für Technologie:

In einem Markt, in dem wir die Verkäufe tätigen können, scheint es eine gute Idee zu sein, bei einem Rollback zu verkaufen, wenn man von der tiefsten Enttäuschung ausgeht. Übrigens, für Nachrichten, die einen Markteinbruch verursachen, gilt das Gleiche umgekehrt, wenn der Einkauf über Rollbacks interessant sein wird.

Das Muster ist jedoch intuitiv, und sicher sind viele von Ihnen selbst darauf gekommen. Ich habe persönlich mehrere Händler getroffen, die dieses Modell gehandelt haben (obwohl sie nicht wussten, dass sie es war).

Das Verhältnis der offenen Positionen von Händlern

Wie Sie wahrscheinlich bereits verstanden haben, machen Händler und Anleger (auch professionelle) häufig Fehler, wenn sie auf den Märkten handeln und ihren Emotionen folgen. Daher wäre es eine völlig logische Idee, ihre Fehler für unsere Zwecke zu verwenden. Die Supremacy-Strategie, auf die bereits auf den Blog-Seiten eingegangen wurde, baut auf diesem Prinzip auf. Sie können auch den Cayman-Indikator sehen, mit dem Sie die Stimmung der Händler direkt im Terminal verfolgen können.

Einige Leute denken, wenn Sie gegen die Menge antreten, wird es immer ein Ergebnis geben, weil die Menge ständig im Irrtum ist. Die Menge verliert auf lange Sicht wirklich Geld. Aber überhaupt nicht, weil er einen Trend immer wieder falsch vorhersagt. Die meisten stellen es richtig fest, da es überhaupt nicht schwierig ist.

Wenn Sie die offenen Positionen von Einzelhändlern beobachten, wenn sich der Preis einem signifikanten Unterstützungs- / Widerstandsniveau, Trendlinien und wichtigen Nachrichten nähert, können Sie hinter die Kulissen des Einzelhandelsmarkts schauen und verstehen, welche Emotionen im Kopf eines durchschnittlichen Währungsspekulanten verborgen sind.

Natürlich haben wir alle gehört, dass mehr als 90% der Menschen auf dem Devisenmarkt Geld verlieren. Wie wir bereits gesagt haben, bedeutet dies jedoch keineswegs, dass mehr als 90% der Händler in einem bestimmten Zeitraum die Marktbewegung falsch vorhersagen. Nach einer einfachen Studie, die ich am Anfang des Artikels zitiert habe, ist das Problem anders. Die Psychologie eines Menschen ist so, dass er mit größerer Wahrscheinlichkeit einen garantierten Gewinn mitnimmt und bis zum Ende mit dem Abschluss eines Verlustgeschäfts zieht. Laut Statistik beträgt der durchschnittliche Gewinn der Händler des EURUSD-Paares 48 Punkte und der durchschnittliche Verlust 83 Punkte. Dieser Unterschied beträgt fast 70% und ist kritisch.

Daher verlieren Forex-Händler mehr Geld bei unrentablen Transaktionen als bei profitablen. Ein gewöhnlicher Einzelhändler ist extrem ruckartig, schlecht diszipliniert - er weiß nicht, wie er mit Risiken und Geld umgehen soll. Daher das typische Paradoxon - die meisten prognostizieren die Kursbewegung gut (die Trendlinie ist nicht so schwer zu zeichnen), können aber kein Geld damit verdienen.

Vergessen Sie auch nicht, dass dies die Daten auf dem Retail-Forex-Markt sind.Ein gewöhnlicher Einzelhändler springt in der Regel viel und hält selten eine Position länger als 2 Tage offen, was bei der Analyse seiner Transaktionen berücksichtigt werden sollte. Berücksichtigen Sie die Tatsache, dass der gesamte Forex-Einzelhandelsmarkt weniger als 15% des gesamten Devisenmarktes ausmacht, eine winzige Nische. Verwenden Sie daher Daten wie einen anderen Marktindikator, um einen weiteren Hinweis auf die Marktbewegung zu erhalten.

Achten Sie besonders auf starke Schrägstellungen. Wenn Sie für ein bestimmtes Währungspaar von 80% oder mehr überkauft oder überverkauft sehen, deutet dies möglicherweise auf eine Umkehrung hin. Achten Sie auf Grenzen, polare Werte, Inkonsistenzen und "Schwachstellen" des Marktes, was durch verschiedene Korrelationen bestätigt wird.

Tatsächlich gibt es nur wenige Daten, um diesen Ansatz zu analysieren, und es ist nicht einfach, einen Verlauf der Änderungen des Positionsverhältnisses für mindestens eines der Währungspaare zu finden. Aber ich bin absolut sicher, dass es möglich ist, aus dieser Idee einen profitablen TS zu machen. Es reicht aus, diese Daten zu sammeln und die Strategie sorgfältig auf eine ausreichende Menge von ihnen zu testen. Um sicherzustellen, dass weitere Untersuchungen angezeigt sind, sehen Sie sich einfach die erste Grafik mit einer Markierung der Zonen an, in denen das Verhältnis der offenen Positionen die Stufen 30/70 überschreitet:

Mit einer schnellen Einschätzung haben wir also 8 Trades verloren und 5 profitable. Der Gesamtverlust betrug 220 Punkte, der Gesamtgewinn 486 Punkte und der Nettogewinn 266 Punkte.

Wie Sie sehen können, sind Levels über 80% am besten geübt. Wenn wir nur Geschäfte abschließen würden, bei denen das Ungleichgewicht über diesem Niveau liegt, hätten wir keinen einzigen Verlust, der Gewinn wäre 486 Punkte und der maximale Drawdown in einer der offenen Positionen wäre nur 25 Punkte. Dann wäre es möglich, ruhig mit einem Stop von 50 Punkten zu arbeiten, was bei einer Ersteinzahlung von 1.000 USD und einem Handelsrisiko von 3% pro Trade einen Gewinn von 324 USD oder 32,4% für ein Währungspaar mit einem Drawdown von 1,5% im wahrsten Sinne des Wortes bringen würde für anderthalb Monate! In der Realität mag das Bild zwar nicht so rosig sein (und sein werden), aber ein ähnliches Ergebnis weist auf ein gewisses Potenzial dieses Ansatzes hin.

Um diese Idee zu entwickeln und in eine potenziell profitable Strategie umzuwandeln, sollten Statistiken für alle verfügbaren Währungspaare und alle Broker für mindestens ein Jahr erstellt werden. Bestimmen Sie dann durch Testen die besten Datenquellen. Vielleicht sollten Sie die Durchschnittswerte von Quellen verwenden, die die besten Testergebnisse liefern - ein Pool der besten Broker.

Wichtige Erkenntnisse und Handelsmöglichkeiten

Wie wir gesehen haben, verhalten sich die meisten Händler auf den Märkten unangemessen. Basierend auf einer Studie über das Verhalten von Händlern können die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden:

1. Die meisten Deals sind oft gegen den Trend geöffnet. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn der Trend langwierig ist.

Um die Mitte des Trends herum eröffnen die meisten Händler Positionen in die entgegengesetzte Richtung, in der Hoffnung, ihre Umkehr vorherzusagen und gleich zu Beginn der Kursbewegung zu springen. Das passiert natürlich so gut wie nie:

Wenn also über 80% der Händler glauben, dass der Trend vorbei ist, ist der ideale Zeitpunkt gekommen, um diesen fortzusetzen. Ein solches Signal auf unseren Testdaten ergab 100% Treffer.

2. Profitable Trades werden viel schneller geschlossen als unrentable. Und das bestätigen auch unsere Testdaten.

Bitte beachten Sie, dass selbst bei einem Anteil von 70%, als wir 8 unrentable und nur 5 profitable Trades erhielten, der Gewinn nur etwa doppelt so hoch war wie der Verlust. Dies ist auch optisch deutlich sichtbar:

Die erste Kauftransaktion, die sich als profitabel herausstellte, wurde von den meisten Händlern sehr schnell abgeschlossen. Der zweite und dritte, die zum größten Teil sofort in die negative Zone gingen, dauerten sehr lange und der Drawdown war viel tiefer als der Gewinn aus der ersten Transaktion. Die vierte Transaktion (zum Verkauf) ging sofort in den Gewinn und wurde sofort von der Mehrheit abgeschlossen, obwohl der Trend lange anhielt und möglicherweise mindestens das Vierfache des Gewinns bringen könnte.

All dies bestätigt einmal mehr die Angemessenheit des „Anti-Crowd“ -Handelsansatzes und gibt uns eine wichtige Lehre: Wenn Sie an den Finanzmärkten Geld verdienen wollen, müssen Sie gegen Ihre eigene Psychologie und gegen den Komfort vorgehen, das Gegenteil tun und nicht der Hauptschlachtherde folgen.

3. Ein weiteres Fazit - Händler vergessen häufig nicht, Take-Profits zu setzen, und vergessen häufig den Stop-Loss vollständig.

Über Gewinne nachzudenken ist immer viel angenehmer als über mögliche Verluste. Darüber hinaus ist es durchaus möglich, dass Trader sich auf ihren eisernen Willen und diese Phantasie verlassen und eine Verlustposition auf einem vorher festgelegten Niveau schließen. Ich gebe die Möglichkeit zu, dass die meisten nicht wissen, was Mathematik ist, und deshalb ist ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis 1 zu 2, aber diese Theorie ist dennoch unwahrscheinlich.

4. Das Lieblingslevel für den Stop der meisten Trader ist das Extrem. Das folgende Bild veranschaulicht diese Idee perfekt:

Wie Sie sehen, löst sich in unrentablen Zonen das Ungleichgewicht zwischen offenen Positionen schnell auf, wenn das vorherige Extrem durchbricht. Dies deutet darauf hin, dass sich die meisten Füße gerade auf diesen Niveaus befinden. Sobald der Preis etwas niedriger fällt oder etwas höher steigt, treten viele Positionen in die Fußstapfen und das Ungleichgewicht verschwindet. Das muss man nicht machen. Platziere deine Füße mit ein wenig Nachdenken.

Fazit

Wir sind also wieder einmal davon überzeugt, dass 90 - 95% der Idioten, die auf die eine oder andere Weise ihr Geld verlieren, auf dem Forex-Einzelhandelsmarkt handeln. Auch hier haben wir uns von dem ohnehin banalen und geschlagenen Klischee überzeugt, dass "Psychologie im Handel das Wichtigste" ist und dass trotz all ihrer Prügel und Banalität niemand darauf hört.

Sehr oft gibt es in der menschlichen Psychologie einen so lustigen Widerspruch - zu banale Ratschläge werden ignoriert. Nehmen Sie zumindest die menschliche Gesundheit. Morgens Übungen zu machen und keine zweifelhaften Dinge zu essen, sind sehr banale Tipps, die Ihnen helfen, Ihr Leben für Jahre oder sogar Jahrzehnte zu verlängern. Aber schauen Sie sich um und Sie werden überrascht sein, dass fast niemand diese Tipps befolgt. Gleiches gilt für den Handel.

Wir leben in einer weit vom Ideal entfernten Welt, und die Hauptursache für diese Unvollkommenheit ist genau die menschliche Natur. Aus diesem Grund bleibt uns nichts anderes übrig, als es in vollen Zügen zu nutzen, egal wie lustig es auch klingen mag. Solange es Menschen mit ihren manuellen Strategien auf dem Markt gibt, besteht immer die Möglichkeit, mit ihrem heiligen Glauben an sich und ihre Stärken ein wenig Geld zu verdienen. Und eines der großartigen Werkzeuge dafür ist es, gegen die Masse zu arbeiten.

Wir haben heute zwei großartige Tools auseinander genommen - den Hype-Zyklus, der gute Möglichkeiten für den Handel mit Tradern bietet, die von den Nachrichten angeführt werden, und das Verhältnis der offenen Positionen von Tradern, das ausgezeichnete Möglichkeiten für Transaktionen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ergebnisses bietet.

Und schließlich fordere ich Sie auf, öfter mit dem Kopf nachzudenken und nicht den Gefühlen nachzugeben. Dies ist sowohl im Leben als auch im Handel inakzeptabel, mit nur einem Unterschied: Im Leben bezahlt man für idiotisches Verhalten nur durch Beziehungen zu Menschen wie Ihnen, Menschen, die möglicherweise arbeiten, und selten etwas Wertvolles, aber im Handel Sie verlieren Ihr echtes Geld.

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