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Tipp Der Redaktion - 2019

Wie hilft Ihnen der Parabolische SAR-Indikator?

Händler können in der Regel durchaus die logischen Stufen des Markteintritts finden. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich genau auf diesen Aspekt des Handels konzentrieren. Wann und wo man seine Position verlässt, ist jedoch für viele ein schwierigeres Problem.

Viele Menschen möchten ihrer Position zu Beginn eines potenziellen Trends ein wenig Raum für Arbeit geben, aber wenn die Trendbewegung anzuhalten scheint oder zu schwinden beginnt, wäre es schön, ein effektives Signal für einen schnellen Ausstieg zu erhalten, um den maximalen Gewinn aufrechtzuerhalten. Wenn Sie Schnittpunkte mit gleitendem Durchschnitt oder eine Trendlinienanalyse verwenden, können Sie den Vorgang zu früh beenden, wenn die Bewegung schnell umkehrt, oder zu spät am Ende einer neuen Bewegung.

Eine gute Option wäre ein parabolisches Preis- und Zeitsystem, das seinen Namen in Form eines Modells hat, das einer Parabel oder einer französischen Kurve ähnelt, wie es Welles Wilder in seinem Buch „Neue Konzepte in technischen Handelssystemen“ beschrieben hat. In diesem 1978 erschienenen Buch stellte er das Parabolische System und einige andere Methoden vor, die heute die Grundlage der technischen Analyse bilden. Wir werden heute über den Parabolic SAR (PSAR) -Indikator sprechen: Wir werden dessen Algorithmus und Handelsstrategien analysieren.

Indikatorkennlinie

Plattform: Beliebig
Währungspaare: beliebig
Zeitrahmen: beliebig
Handelszeit: Beliebig
Empfohlene Broker: Alpari, RoboForex, Amarkets

Was ist eine parabolische SAR?

Parabolic wurde von Welles Wilder, dem Erfinder von RSI und DMI, entworfen und setzt bewegliche Kursstopps für Long- oder Short-Positionen. Wird auch als Indikator für Stopps und Abbiegungen bezeichnet (der vollständige Name lautet „Parabolischer SAR“ - parabolische Stopps und Abbiegungen). Ein parabolischer Indikator eignet sich am besten für die Platzierung von Stopps und nicht für die Festlegung einer Bewegungsrichtung oder eines Trends.

Dieser Indikator wird als Trendindikator bezeichnet. Es ist eine Linie, die einer Parabel sehr ähnlich ist (von der tatsächlich der Name des Indikators selbst stammt), die auf dem Preischart überlagert ist und auf der Grundlage ihrer relativen Position (Parabel und Chart) Rückschlüsse auf den Zustand des Marktes und seine Entwicklungsaussichten zieht.

Wenn der Preis die parabolische SAR-Linie überschreitet, kehrt sich der Indikator um und die nächsten Werte befinden sich auf der anderen Seite des Preises. In diesem "Flip" des Indikators ist der Ausgangspunkt der maximale oder minimale Preis für den vorherigen Zeitraum. Der Indikator Flip ist ein Signal, das entweder den Abschluss (Übergang zur Korrektur oder Flat) eines Trends oder dessen Umkehr anzeigt.

Wilder empfahl, zuerst den Trend zu bestimmen und dann mit einem Parabol in Richtung dieses Trends zu handeln. Wenn der Trend nach oben geht, sollten Sie kaufen, wenn der Indikator unter den Preis fällt. Wenn der Trend nachlässt, sollten Sie verkaufen, wenn der Indikator über dem Preis liegt.

Long-Positionen sollten geschlossen werden, wenn der Preis unter die Linie des technischen Indikators fällt, und Short-Positionen, wenn der Preis über die parabolische SAR-Linie steigt. Das heißt, Sie müssen die Bewegungsrichtung der parabolischen Sonderverwaltungszone verfolgen und offene Marktpositionen nur in Richtung dieser Bewegung halten. Oft wird dieser Indikator als nachlaufende Stopplinie verwendet.

Indikatorverlauf

Der Indikator wurde 1976 von Welles Wilder entwickelt und beschrieben. Ursprünglich hieß dieser Indikator SAR, eine Kombination aus Großbuchstaben „Stopp und Umkehr“ - „Stopp und Umkehr“. Aufgrund der Komplexität der Berechnung wurde der Indikator im Zeitalter der Dominanz in der technischen Analyse der Computertechnologie aktiv eingesetzt. In der russischen Transkription wird dieser Indikator manchmal auch als „Parabolisches System“ bezeichnet. Es wurde so benannt, weil die Signale für das Schließen, die im Zuge von Preisänderungen gegeben wurden, wie Sie wahrscheinlich bereits verstanden haben, einen Anschein einer Parabel erwecken.

Wilder suchte nach einem System, mit dem der größte Teil des Gewinns auf dem Trendmarkt erzielt werden kann, ohne auf externe Methoden zur Gewinnrückhaltung angewiesen zu sein. Parabolische Berechnungen führen zu einer Reihe von Trailing Stops, die bei Auslösung eine Trendumkehr signalisieren. Stopps werden täglich (oder für jeden Zeitraum, den Sie verwenden) nachgezählt und nähern sich dem Trend an. Wenn sich der Trend nicht fortsetzen konnte, ändert der Indikator die Position in das Gegenteil und ein neuer Zeitraum beginnt.

Indikatorparameter

Parabolisch wirkt am besten in starken Trendperioden, die laut Wilder in etwa 30% der Fälle auftreten. Daher muss der Händler zunächst anhand anderer Indikatoren, z. B. der ADX-Linie von Wilder, feststellen, ob ein Trend auf dem Markt vorhanden ist, und dann mithilfe eines Parabolzeichens in Richtung des Trends handeln.

Zur Konfiguration des Indikators werden nur zwei Variablen festgelegt: Schritt und Maximalschritt. Je höher der Schritt eingestellt ist, desto empfindlicher reagiert der Indikator auf Preisänderungen. Wenn die Stufe zu hoch eingestellt ist, schwankt der Indikator zu oft über und unter dem Preis, was seine Interpretation schwierig genug macht. Der Maximalschritt steuert die Regulierung des Parabolischen, wenn sich der Preis bewegt. Je niedriger der maximale Schrittwert eingestellt ist, desto weiter wird der Stop vom Preis entfernt.
Wilder empfahl, den Schrittwert auf 0,02 und den maximalen Schrittwert auf 0,20 einzustellen.

In seinem Buch machte Wilder folgende wichtige Bemerkung:

„Ich habe viele verschiedene Beschleunigungsfaktoren ausprobiert und festgestellt, dass eine sequenzielle Erhöhung von 0,02 am besten funktioniert. Wenn Sie dem System jedoch einen individuellen Charakter geben möchten, um die Haltepunkte zu ändern, die wahrscheinlich von anderen Händlern verwendet werden, verwenden Sie einen inkrementellen Erhöhungsbereich zwischen 0,018 und 0,021. Jede schrittweise Erhöhung dieses Bereichs wird gut funktionieren. “

Indikatorberechnung

Der Indikatorwert erhöht sich, wenn der Preis des aktuellen Balkens höher ist als der vorherige am Bullenmarkt und umgekehrt. In diesem Fall verdoppelt sich der Beschleunigungsfaktor (BESCHLEUNIGUNG), wodurch der Parabolische SAR und der Preis näher zusammenrücken. Mit anderen Worten, der Indikator nähert sich dem Preis, je schneller er steigt oder fällt.

Für Long-Positionen:

SAR (i) = BESCHLEUNIGUNG * (HOCH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

Für Short-Positionen:

SAR (i) = BESCHLEUNIGUNG * (NIEDRIG (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

Wo:
SAR (i - 1) - der Wert des parabolischen SAR-Indikators auf dem vorherigen Balken;
BESCHLEUNIGUNG (im Folgenden AF) - Beschleunigungsfaktor;
HOCH (i - 1) - der Höchstpreis für die vorherige Periode;
LOW (i - 1) - der Mindestpreis für die vorherige Periode.

Am ersten Spieltag beträgt der Beschleunigungsfaktor 0,02. Dies bedeutet, dass die Ausgabe um 2 Prozent des Abstands zwischen dem Anfangspegel und dem Extremwert verschoben wird. Der AF erhöht sich jedes Mal um 0,02, wenn ein Anstieg ein neues Maximum oder ein Abfall ein neues Minimum ergibt, bis zu einem Maximalwert von 0,20.

Wenn der Markt während eines langfristigen Trends drei neue Höchststände erreicht, wird AF zu 0,08 (0,02 + 3 * 0,02), und wenn der Markt neun neue Höchststände erreicht, erreicht AF seinen maximal möglichen Wert von 0,20 (0) , 02 + 9 * 0,02). Im letzteren Fall bewegt sich der Preis täglich um 20 Prozent der Distanz zwischen seiner letzten Position und dem täglichen Extrem.

Viele ändern den Beschleunigungsfaktor. Sie passen den Wert des Anfangsschritts (0,02) und den Maximalwert (0,20) an. Einige erhöhen sie, damit das System empfindlicher wird, während andere sie verringern, damit das System langsamer reagiert. Der Anfangsschritt liegt normalerweise zwischen 0,015 und 0,025, und der maximale AF-Wert liegt zwischen 0,18 und 0,23.

Handelsanwendung zur Trendermittlung

Parabolische SAR ist sehr einfach zur Bestimmung eines kurzfristigen Trends zu verwenden. Befindet sich das Preischart über der Indikatorkurve, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin. Liegt der Preis unter der Indikatorkurve, ist dies ein Abwärtstrend. Wenn das Preischart erheblich von der Indikatorlinie abweicht, werden sie sich höchstwahrscheinlich annähern, und der Trend wird sich zum Gegenteil ändern, oder der Markt wird in die flache Phase eintreten.

Es ist am bequemsten, den Trend in höheren Zeiträumen zu bestimmen. Angenommen, wenn Sie innerhalb des Tages handeln, schauen Sie sich die Parabolstände des Tages an.

Signaleingabe Eingabe

Ursprünglich war der Parabol ein sauberes Wendesystem. Als ein Händler daran arbeitete zu wachsen und ein Befehl zum Marktaustritt aktiviert wurde, wurde ihm angeboten, mit einem doppelten Lot zu verkaufen. Gleichzeitig ging er automatisch unter. Als der Händler herunterfiel und ein Stopp eintrat, wurde er gebeten, eine Bestellung mit einem doppelten Lot einzureichen. Gleichzeitig gab er die Erhöhung automatisch ein.

Im Allgemeinen ist das Signal für die Transaktion der Schnittpunkt zwischen dem Preischart und der parabolischen SAR, was auf ein vollständiges oder vorübergehendes Ende oder eine Trendumkehr hinweist. Wenn der Indikator „kippt“, befinden sich seine nächsten Werte auf der anderen Seite des Preises, und der Maximal- oder Minimalpreis für den vorherigen Zeitraum dient als neuer Referenzpunkt.

Es ist sehr praktisch in diesem Indikator, dass es einfach zu bedienen ist. Wenn sich die Punkte zunächst unter den Kerzen befinden, handelt es sich um ein Kaufsignal. Wenn sich die Punkte über den Kerzen befinden, handelt es sich um ein Verkaufssignal. Dies ist wahrscheinlich der am einfachsten zu verwendende Indikator, da er Preisbewegungen nach oben oder unten beinhaltet. Trotzdem eignet sich dieses Tool am besten für Trendmärkte, die durch lange Rallyes und die gleichen Pullbacks gekennzeichnet sind, und sollte auf keinen Fall bei Seitenbewegungen eingesetzt werden.

Wenn Sie zweimal hintereinander ein falsches Signal treffen, ist dies ein Zeichen für einen festen Markt. Verwenden Sie den Parabol nicht mehr, sondern überwachen Sie ihn weiter und warten Sie, bis Sie zwei gute Signale auf dem Papier erhalten.

Stopps und Trailing setzen

Am häufigsten wird dieser Indikator als Trailing Stop (Trailing Stop) verwendet, während der aktuelle SAR-Wert nur für den aktuellen Balken gilt (für den nächsten Balken wird ein neuer Wert festgelegt).

Die Verlierer sind pleite, weil sie in der Hoffnung auf eine Umkehr des Marktes Positionen verlieren. Parabolisch schützt den Händler vor seiner eigenen Unentschlossenheit und unterwirft ihn eiserner Disziplin. Gleichzeitig mit dem Öffnen einer Position wird eine Ausstiegsreihenfolge festgelegt und der Stopp in Richtung des Trends verschoben.

Wenn Sie daran arbeiten, zuzunehmen oder abzunehmen, und die Preise konstant bleiben, gibt Ihnen ein Parabol-Signal ein Signal, dass der Zeitpunkt für den Eintritt falsch gewählt wurde. Sie hätten nicht verkaufen oder kaufen sollen, wenn Sie nicht sicher wären, dass die Preise fast unmittelbar nach der Transaktion steigen oder fallen würden. Mit Parabolic können Sie keinem Trend folgen, der nirgendwo hinführt. Er gibt einfach ein Signal, um Ihre Haltestelle so nahe am Markt zu halten oder zu wenden, dass ein Ausstieg möglich ist.

Während eines monotonen Trends ist ein Parabol sehr nützlich. Wenn die Kurse ohne Rückschläge steigen oder fallen, ist es sehr schwierig, die Stopps gemäß den üblichen Diagrammen und Indikatoren richtig zu setzen. Unter diesen Umständen ist ein Parabol das beste Hilfsmittel, um die Höhe des Anschlags zu bestimmen.

Wenn Sie anfangen, Parabol in diesem Markt zu verwenden, treten Sie einige Wochen zurück und passen Sie die Parameter an. Ziehen Sie die Stopps nach dem Indikator täglich fest, aber mit einer Ausnahme: Wenn Sie feststellen, dass der Stopp-Level innerhalb der Preisspanne des vorherigen Tages liegen sollte, tun Sie dies nicht. Stopps sollten immer außerhalb der Preisspanne des Vortages liegen.

Parabolische Positionen schließen

Einer der Gesichtspunkte bei der Verwendung des parabolischen SAR-Indikators ist, dass der Hauptzweck darin besteht, nach optimalen Zeitpunkten für das Schließen einer Position zu suchen. Wenn der Kurs-Chart den Indikator-Chart überquert, ist dies ein Signal, um die Position zu schließen, da eine Marktumkehr begonnen hat, ein Rollback oder ein Übergang zur Flat.

In diesem Fall wird das parabolische SAR-Diagramm als optimales Niveau zum Verlassen der Position angesehen. Bei diesem Ansatz wird der Markteintrittspunkt auf der Grundlage anderer Methoden ausgewählt - anderer technischer Indikatoren, Preismuster, wirtschaftlicher Daten usw.

Arbeiten Sie mit anderen Indikatoren

Schließlich gibt es den robustesten und professionellsten Ansatz, nach dem der parabolische SAR-Indikator hauptsächlich zur Bestimmung des Zeitpunkts des Marktaustritts verwendet werden sollte, aber für den Markteintritt verwendet werden kann (obwohl dies nicht erforderlich ist), dies muss jedoch durch andere Indikatoren bestätigt werden. Wilder verfolgte einen ähnlichen Ansatz und empfahl, seinen ADMI / ADX-Indikator (Average Directional Movement Index) als zusätzlichen Filter zu verwenden.

Kurz gesagt, die Linie + DI (grün) sollte höher sein als -DI (rot) für den Bullentrend bzw. für den Bärentrend ist das Bild entgegengesetzt. Die schwarze Linie von ADX zeigt die Stärke des Trends. Ein Trend gilt als stark genug, wenn der Indikatorwert über einem bestimmten Schwellenwert liegt - beispielsweise 25. Außerdem sollte der ADX zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Geschäfts nicht sinken.

Die obige Abbildung ist ein Beispiel für Geschäfte mit GBPUSD, dem täglichen Zeitrahmen. Im Zeitraum von April 2018 bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden 7 Transaktionen abgeschlossen. Von den sechs geschlossenen Unternehmen brachten drei einen guten Gewinn, zwei schlossen mit einem geringen Verlust und eines mit einem geringen Gewinn (tatsächlich erfolgte der Abschluss innerhalb der Rentabilität Null). Insgesamt wurden 1039 Punkte verdient. Wenn Sie mit einem Lot von 0,1 handeln, entspricht dies einem Gewinn von etwa 1.000 USD - es ist durchaus sinnvoll, nur an einem Währungspaar zu arbeiten.

Fazit

Der von Wales Wilder entwickelte parabolische SAR-Indikator ist ein wertvolles Instrument für den Handel auf den heutigen Märkten. Dieses System ist schwer zu berechnen, aber für den Durchschnittshändler leicht zugänglich. Im Gegensatz zu den meisten technischen oder grundlegenden Analysemethoden ist der Parabolismus immer eindeutig - er hat einfach keine neutrale, unbestimmte Position. Nachdem die Eingabe der Position abgeschlossen ist, bestimmt der Parabel eindeutig, wo sich der Drehpunkt und ein möglicher Ausgang von ihm befinden.

Sehen Sie sich das Video an: SECREET parabolic SAR indicator. IQ options expert strategy (Dezember 2019).

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