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Tipp Der Redaktion - 2019

Money Management Chips zum Übertakten einer Einzahlung

"Die Menschen sind in drei Kategorien unterteilt: diejenigen, die zählen können und diejenigen, die nicht zählen können."
Wincorns Gesetz

Beschleunigung einer kleinen Einzahlung. 100% pro Monat oder mehr. Wer von uns hat nicht davon geträumt? Der Traum ist so süß, weil ich hier und jetzt Geld verdienen will, ohne eine Wohnung zu legen. Übertakten ist jedoch immer ein erhöhtes Risiko. Kein anderer Weg.

Es gibt jedoch einige Tricks und nicht offensichtliche Strategien des Geldmanagements, mit denen diese Risiken entweder reduziert oder optimiert werden können. 90% der Händler kennen sie nicht. Und das wird das Thema unseres Webinars sein.

Was wird beim Webinar passieren?

Erwarten Sie nicht von einem Webinar von Handelssystemen. Sie werden es nicht sein. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf die Methoden zur Verwaltung von Positionen, Risiken und Auftragsgrößen. Ohne komplexe Formeln wird es das Wesentliche der Ansätze sein.

Aus dem Webinar lernen Sie:

  • Was tun, wenn Sie dann verdienen, dann verschmelzen?
  • Techniken zur Reduzierung des Risikos pro Position;
  • Wie einfach und unkompliziert ist es zu berechnen, welchen Prozentsatz der Einzahlung es wert ist, für maximale Renditen ohne Abfluss zu riskieren?
  • Das Hauptprinzip der Beschleunigung;
  • Nun, und eine Menge Dinge, wie immer))).

Sehen Sie sich das Webinar in der Aufzeichnung an:

Geldmanagement-Chips zum Übertakten einer Einzahlung

Viele von Ihnen haben von dem beliebten Thema „Übertakten einer Einzahlung“ auf Forex gehört, das verschiedene Gurus des „Near Market“ als separate Strategie präsentieren möchten.

Tatsächlich hängt eine schnelle Erhöhung der Einzahlung nicht von dem gewählten Handelssystem ab - jede der Tausenden von Methoden, die auf unserer Website vorgestellt werden, kann dafür geeignet sein - es ist viel wichtiger, bestimmte Taktiken des Geldmanagements einzuhalten. Dies wird in dem auf dem Webinar vorgestellten Material besprochen.

Warum und wer benötigt eine Übertaktungskaution?

Eine Einlage auf dem Forex-Markt ist eine Art Anfangskapital, dessen Größe die Rentabilität, den Risikograd und die Wahl der Art der Strategie bestimmt. Anleger mit hohen Beträgen können mit garantierten Erträgen aus Bankeinlagen zufrieden sein oder sich auf das Risiko des Kaufs von Staats- und Unternehmensanleihen beschränken. Der Aktienmarkt oder Optionsfutures, bei denen das Risiko durch Absicherung reguliert werden kann, können höhere Renditen bieten.

Der Forex-Markt zieht zum größten Teil Händler an, die kein großes Startkapital haben und versuchen, es auf eine Größe aufzubauen, die den Wechsel in die „Rentier League“ ermöglicht. Einige setzen realistischere Ziele: Schnelles Erreichen der täglichen, wöchentlichen "akzeptablen" Einnahmen in kurzer Zeit, um den langen Weg der Erstellung von Statistiken mit der anschließenden Suche nach Investoren für die Arbeit als Manager des PAMM-Kontodienstes nicht zu beschreiten.

  • Der Artikel enthält Tipps zum Einsatz ausgewogener, optimierter und gerechtfertigter Risiken sowie Methoden zu deren Minderung bei hoher Wahrscheinlichkeit eines negativen Ergebnisses.

Livermore Regel oder sah Rentabilität

Theoretisch geht der Händler davon aus, dass die Beschleunigung der Einzahlung zu einer konstanten Erhöhung des Eigenkapitals führt, wodurch das Kapital reinvestiert und der Gewinn konstant erhöht wird. In Wirklichkeit zeigt die Zinsstrukturkurve eine Säge, die einem flachen Wechselkurs ähnelt. Das Konto "dreht" sich lange Zeit um die gleiche Zahl, der Trader verliert Geld, sobald er einen bestimmten Gewinnbetrag erreicht.

  • Um eine Gewinnsäge von einem negativen in einen positiven Aspekt zu verwandeln, verwenden Sie das „Widerstandsniveau“ des Eigenkapitals als Signal, um den Gewinn abzuziehen.

Im Allgemeinen ist es umso besser, wenn eine Einzahlung aufgelöst wird, je mehr Einzahlungen getätigt werden. Zum Beispiel hat Jesse Livermore (Memoirs of the Exchange Speculator) nach jeder erfolgreichen Transaktion 50% des Gewinns abgehoben.

Signale filtern und optimieren

Jeder Trader, der die Strategie getestet hat und danach handelt, beginnt nach einiger Zeit, die Momente oder vorherrschenden Indikatorsignale zu bestimmen, wenn Transaktionen mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit (Gewinnrate) geplant sind. Wenn das Handelssystem aus mehreren Währungen besteht, können Sie immer die profitabelsten Paare oder umgekehrt Instrumente mit einem höheren Verlustrisiko identifizieren.

Winrate ist das Grundprinzip zur Optimierung einer Übertaktungsstrategie. Wenn ein Trader den Gewinn in kurzer Zeit maximieren möchte, sollte er die Anzahl der Transaktionen und Paare basierend auf der Wahrscheinlichkeit eines "Gewinns" reduzieren.

Optimierungsalgorithmus eines Handelssystems zum Übertakten einer Einzahlung:

  • Wählen Sie die besten Setups in Bezug auf die hohe Gewinnrate.
  • Führen Sie die Einstellungen für andere Währungspaare aus und wählen Sie die besten Ergebnisse aus.
  • Optimieren Sie in den gefundenen Tools die Taktik, indem Sie einen Teil der Deals entfernen, um die Wahrscheinlichkeit profitabler Positionen zu erhöhen.

Gefahr des Verderbens

Das Hauptproblem beim Auflösen der Einlage durch den Händler ist die Gefahr des Verderbens - die Gefahr, die gesamte Einlage zu entleeren. Sie kann im Voraus berechnet werden, indem die beim Testen der Strategie erhaltenen Statistiken herangezogen werden. Außerdem kann die Wahrscheinlichkeit eines Abflusses regelmäßig überwacht werden, indem Daten aus der Statistik des realen Handels in einer speziellen Formel ersetzt werden.

Das Risiko einer Ruinformel, die die Wahrscheinlichkeit eines Einzahlungsverlusts bestimmt, ist wie folgt:

Bei den Berechnungen wird Folgendes verwendet: Prozentsatz profitabler Geschäfte, mit der Transaktion verbundenes Risiko und tatsächliche Gewinn-Verlust-Relation. Die Formel wurde bereits auf unserer Website veröffentlicht - der Ruinenrisikorechner ist im Bereich "Tools" verfügbar.

  • Die Risk-of-Ruin-Formel gibt dem Trader an, welchen maximalen Prozentsatz der Einzahlung er beim Beschleunigen verwenden kann, abhängig von der Gewinnrate und dem Verhältnis von Gewinn zu Risiko.

Öffnen Sie den Rechner für das Risiko der Zerstörung und geben Sie Folgendes ein:

  1. Das Verhältnis von Risiko zu Gewinn (oder von Gewinn zu Stop-Loss, wählen Sie echte Durchschnittswerte aus der Aufstellung) in Form eines ganzzahligen Koeffizienten von 1 zu 1, 2 zu 1 usw .;

Geben Sie die erste Ziffer ein (für Gewinn, z. B. 2, wenn das Verhältnis 2 zu 1 ist) - sie sollte größer oder gleich dem Stopp sein, sonst ist die Wahrscheinlichkeit eines Abflusses offensichtlich, ohne einen Taschenrechner zu verwenden.

Die Tabelle hilft dabei, die Bedeutung des Gleichgewichts, die Abhängigkeit des prozentualen Anteils der pro Transaktion zugewiesenen Mittel von der Gewinnrate (Strategieeffektivität) und der Gewinn-Verlust-Relation zu verstehen.

Es wird für eine 10% ige Investition in Fremdwährung berechnet (z. B. Lot 0.1 mit einem Hebel von 1 bis 100 bei einer Einzahlung von 1000 USD). Die zweite Spalte zeigt, dass bei gleichem Verlust und Gewinn der Händler zu 100% verschmilzt, wenn er nicht mindestens 60% der profitablen Transaktionen erbringt (WR 60%). In diesem Fall beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Einlagenverlusts nur 1,7%.

Warum wird die Investitionsgröße auf 10% der Einzahlung gewählt? Nach den Regeln des Geldmanagements sollten reale Risiken niemals mehr als 25% betragen. Dieses Axiom wird durch die Praxis vieler berühmter Händler bewiesen, die mathematische Begründung des Risikos wird in den Werken von Ralph Vince angegeben und detailliert berechnet.

Je höher die "Sicherheitsmarge" in der Einzahlung und je geringer die Investition in die Transaktion ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie unter unvorhergesehenen Umständen und Drawdowns auf dem Forex-Markt "am Leben bleibt", selbst wenn die Winrate sinkt.

Beachten Sie die Tabellen, die für 5%, 2% und 1% der Anlagen berechnet wurden - sie ermöglichen es, die Wahrscheinlichkeit eines Abflusses auch in Fällen aufzuheben, in denen profitable Geschäfte nur 55% höher sind als die Anzahl der Verlustpositionen.

Vergessen Sie beim Auflösen einer Einzahlung, insbesondere bei der Entscheidung, das Lot während der Reinvestition zu erhöhen, nicht, eine Reihe von Trades hintereinander zu verlieren. Sie können die Einzahlung erheblich reduzieren, wenn der Händler die Lotterie nicht reduziert, in der Hoffnung, dass der nächste Trade Gewinn bringt.

Die Wahrscheinlichkeit, eine konsistente Verlustserie zu erhalten, liegt sogar bei 80% (grapnal) Performance. Wie aus der Tabelle hervorgeht, kann der Sortierer-Händler sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 1% 7 Stop-Verluste in Folge erzielen. Gleichzeitig führt das Halten der gleichen Losgröße wie nach dem ersten Stopp zu einer 100% igen Entleerung.

"Große" Bewegungen

Das Hauptmissverständnis von Händlern - Übertakten einer Einzahlung - hängt direkt mit der Taktik zusammen, die Hebelwirkung zu erhöhen oder "für das gesamte Schnitzel" zu handeln, d. H. maximale Verwendung der Kaution. Die obigen Tabellen zeigen deutlich, dass der Schlüssel zur "Langlebigkeit" jeder Strategie darin besteht, die Größe des Auftrags zu reduzieren.

  • Um eine Einzahlung aufzulösen, sollte sich ein Händler bemühen, ein kleineres Los zu eröffnen und einen größeren Gewinn zu erzielen.

Das Skalpieren ist nicht zum Übertakten einer Einzahlung geeignet. Wählen Sie eine mittelfristige Strategie für stündliche tägliche Kerzen. Große Take-Profits sind viel effektiver bei der Auflösung einer Einzahlung und erhöhen vor allem die Winrate. Je höher der Zeitrahmen, desto zuverlässiger sind die Signale - ein Axiom des Forex-Marktes.

Teileintritt

Eine Verlängerung des Zeitrahmens und der Haltezeit für Positionen eröffnet dem Händler die Möglichkeit, Verluste durch Eingabe von Teilen zu verringern.

  • Teilen Sie die ausgewählte Losgröße in eine proportionale Anzahl von Teilen auf und geben Sie ein kleines Volumen entsprechend dem Hauptsignal ein. der Rest - auf zusätzliche Signale des Handelssystems.

Das obige Beispiel zeigt den Bau einer Pyramide, bei der das "Standard" -Handelslos in 5 Beteiligungen zu je 20% aufgeteilt ist. Dies bedeutet, dass der Trader das Handelsrisiko um 80% reduziert, da er beim Auslösen eines Stop-Loss nur ein Fünftel verliert. Mit dem Aufkommen der verbleibenden Pyramidentransaktionen können Sie das Verlustlimit in die Nullzone übertragen, indem Sie einen Stop-Loss zum durchschnittlichen Transaktionspreis festlegen.

Benchmark - Drawdown

Beim Webinar "Wie man aufhört, auf Forex zu verschmelzen?" Wir haben einen Chip in Betracht gezogen, der die Leistung jedes Handelssystems verbessert. Ein Trader kann den Handel auf einem Demo-Konto und einem Live-Konto wie folgt kombinieren:

  • Ein Demo-Konto wird vom Handelssystem bis zur ersten großen Inanspruchnahme verwendet. Danach werden die Transaktionen auf einem realen Konto dupliziert, bis das Minus vollständig berechnet ist.

Ein Drawdown erhöht die Wahrscheinlichkeit einer späteren Arbeit der Handelsstrategie als Plus, da der Prozess der Erzeugung von Verlusten und Gewinnen zyklisch ist und die profitablen Abschnitte a priori länger sind. Die Strategie wurde wiederholt getestet und von Anlegern von PAMM-Konten erfolgreich eingesetzt, sodass die Erfahrung sicher auf das Übertakten einer Einzahlung übertragen werden kann.

Es wird weniger Transaktionen geben, aber der Händler kann die Risikoparameter erhöhen, um den "Gewinnrückgang" auszugleichen.

Risikostreuung durch Korrelation

Diversifikation ist eine gängige Strategie, um in Finanz- und Rohstoffmärkte zu investieren. Anleger verteilen Gelder, indem sie ein Portfolio von Vermögenswerten sammeln, deren Zinssätze gleich sind, die jedoch unterschiedlich schnell steigen und fallen. Dies kann die Gewinne steigern und die Einlage während der Krise vor „Zerstörung“ schützen.

Ein ähnlicher Ansatz kann beim Übertakten einer Einzahlung angewendet werden, indem das Los in mehrere Teile aufgeteilt wird, um in korrelierte Währungspaare zu investieren.

  • Finden Sie den Korrelationskoeffizienten in der Nähe von Modulo-Währungspaaren und tätigen Sie mehrere Transaktionen gleichzeitig mit verschiedenen Instrumenten, wobei ein Signal am Hauptinstrument anliegt.

Trotz der übereinstimmenden Trends können andere Paare sehr viel volatiler sein und mehr Gewinn bringen als das wichtigste Handelsgut.

Der Fall kann auch anders sein und es ist durchaus möglich, dass die anderen Währungen, wenn ein Stopp ausgelöst wird, weiterhin Gewinne erzielen. Diese Positionen sollten manuell geschlossen werden, ohne auf die Entstehung des Verlusts zu warten.

Kissen angekommen

Wenn ein Trader versuchen möchte, eine Einlage mit überhöhten Risiken aufzulösen, ist die Option, die häufig beim Handel auf dem Futures-Markt verwendet wird, für ihn geeignet. Es besteht aus drei Blöcken:

Block 1:

Wir schaffen ein Gewinnkissen, handeln mit normalen Risiken,

Block 2:

Wir handeln mit hohen Risiken und riskieren NUR ein Gewinnkissen.

Wenn das Kissen abgelassen ist, schaffen wir es wieder mit geringem Risiko,

Block 3:

Wir handeln mit noch größeren Risiken und riskieren Block 2,

Nach den Rentabilitätsspitzen - wir reduzieren Risiken und entspannen uns.

Kleiner Halt

Auf dem Forex-Markt gibt es viele Strategien, die die dynamische Größe des Stop-Loss verwenden, bestimmt durch: Volatilität, Position der Kurven, Indikatorpunkte, Schlusskurse, Candlestick-Hochs / Tiefs.

Wir wählen nur Signale mit einem kleinen Stop aus den Trades entsprechend Ihrer Strategie aus. Dies erhöht das Risiko einer einzelnen Position. Signale mit großem Stop - einfach überspringen. Wir tauschen Signale mit einem kleinen Stop dreimal so viel.

Fazit

Trotz des Mangels an Formeln beweist das vorgestellte Material die mythische Annahme, dass das Übertakten einer Einzahlung eine Skalping-Strategie mit einem Hebel von 1 bis 1000 und Transaktionen für die gesamte Einzahlung ist. Das Thema ist beliebt, daher wurde viel Material darüber veröffentlicht, von dem einige dem Casino-Roulette-Ansatz ähneln - "Alles drauf setzen".

In der Tat kann es ein beliebiges Handelssystem für das Übertakten einer Einzahlung geben, vorausgesetzt, die Taktiken der Eingaben und des Geldmanagements sind korrekt ausgearbeitet. Auf jeden Fall wird dadurch nicht das Risiko beseitigt, dass die gesamte Einzahlung verschmolzen wird, in die Falle von Emotionen gerät und so weiter. Verwenden Sie Übertakten nur als letzten Ausweg, während Sie bestimmte Ziele und echte Aufgaben festlegen.

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